發(fā)布時(shí)間：2020-05-24 21:14

【摘要】：隨著我國(guó)金融改革不斷深化,利率市場(chǎng)化的基本完成,商業(yè)銀行間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。此外,中小銀行逐漸崛起、民間資本開始進(jìn)入銀行業(yè),也給我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)了更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。競(jìng)爭(zhēng)能使得銀行更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),但根據(jù)國(guó)內(nèi)外研究,銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度會(huì)影響銀行的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而影響銀行體系的穩(wěn)定性。我國(guó)商業(yè)銀行近年來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)的上升也可能與競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。在此背景下,信貸行為作為信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的源頭,研究我國(guó)銀行在貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響具有重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。本文首先對(duì)有關(guān)銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)之間關(guān)系的國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)行了系統(tǒng)化的梳理,并從理論角度闡述了銀行在貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要影響機(jī)制,然后,使用我國(guó)34家商業(yè)銀行2006年至2016年的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究。以勒納指數(shù)衡量銀行在貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度,發(fā)現(xiàn)我國(guó)銀行貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度總體上呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì),國(guó)有商業(yè)銀行仍然具有壟斷優(yōu)勢(shì)。以不良貸款率作為信用風(fēng)險(xiǎn)的代理變量進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),結(jié)果顯示銀行貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與信用風(fēng)險(xiǎn)之間存在“U”型關(guān)系,經(jīng)過(guò)計(jì)算拐點(diǎn),發(fā)現(xiàn)現(xiàn)階段競(jìng)爭(zhēng)使得信用風(fēng)險(xiǎn)上升的作用占據(jù)主導(dǎo),銀行貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度與信用風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。本文還對(duì)銀行進(jìn)行分類研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)對(duì)于國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城商行,貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與信用風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系存在差異性。最后,針對(duì)研究結(jié)果,本文認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)該減少價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)行為、找準(zhǔn)市場(chǎng)定位、加強(qiáng)多元化經(jīng)營(yíng)并提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平,相關(guān)部門應(yīng)該與銀行共同營(yíng)造公平有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
【圖文】：

市場(chǎng)化疏通了貸款市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的渠道，促進(jìn)了銀行在貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)；為小企業(yè)融資難問(wèn)題，銀行業(yè)準(zhǔn)入進(jìn)一步放松，2015 年 6 月，銀監(jiān)會(huì)公布了進(jìn)民營(yíng)銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)符合條件的民營(yíng)企業(yè)以自有資金投資銀機(jī)構(gòu)，民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的渠道和機(jī)構(gòu)類型全部開放，民營(yíng)銀行設(shè)立將實(shí)，這意味著銀行在貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)度可能會(huì)進(jìn)一步上升；截止到 2016 年底行業(yè)包括了5家大型國(guó)有商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、134家城市商業(yè)銀 家農(nóng)村商業(yè)銀行以及 8 家民營(yíng)銀行等 4399 家金融機(jī)構(gòu)，相比 2012 年的 3幅度的增加1，伴隨著江蘇銀行、貴陽(yáng)銀行、江陰銀行等區(qū)域性銀行相繼上市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加強(qiáng)。而信用風(fēng)險(xiǎn)方面，從 2012 年開始，我國(guó)商業(yè)了以前不良貸款率的下降態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)而呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，不良貸款率從 2012 年的至 2016 年的 1.74%2，變動(dòng)趨勢(shì)如圖 1-1 所示，在這一階段商業(yè)銀行信用風(fēng)引起了人們的廣泛關(guān)注，雖然目前還沒(méi)有產(chǎn)生嚴(yán)重影響，但是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)導(dǎo)致整個(gè)銀行業(yè)、乃至金融體系的不穩(wěn)定。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源于 ORBIS Bank Focus、Wind 數(shù)據(jù)庫(kù)以及各銀行年報(bào)。圖 3-1 2006-2016 年樣本商業(yè)銀行平均勒納指數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)根據(jù)表 3-4 和圖 3-1，橫向來(lái)看，，全樣本商業(yè)銀行的平均勒納指數(shù)總體上呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。2008 年以前，勒納指數(shù)的波動(dòng)幅度不大，商業(yè)銀行在貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)度較為平穩(wěn)。2009 年和 2010 年，勒納指數(shù)出現(xiàn)了明顯的上升趨勢(shì)，這是由于國(guó)家 40000 億擴(kuò)大內(nèi)需的政策支持影響，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)快速發(fā)展，貸款需求激增，貸款市場(chǎng)的賣方市場(chǎng)特征明顯。因此，這一時(shí)期銀行在貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)度下降。之后，隨著經(jīng)濟(jì)秩序恢復(fù)常態(tài)，GDP 增速放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯，以及貸款利率市場(chǎng)化進(jìn)一步推進(jìn)，商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯。2012 年中國(guó)人民銀行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款利率限制，將貸款利率浮動(dòng)區(qū)間下限調(diào)整為基準(zhǔn)利率的 0.7 倍，2013 年進(jìn)一步全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制。隨著貸款利率市場(chǎng)化的逐步深入，同時(shí)受到經(jīng)濟(jì)步入下行期而使得優(yōu)質(zhì)客戶減少、信貸需求下降的影響，以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，2010 年以后，勒納指數(shù)呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，我國(guó)商業(yè)銀行在貸款市場(chǎng)的壟斷勢(shì)力
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

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2 尹力;劉陽(yáng);;銀行集中度與銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)——基于動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的實(shí)證分析[J];金融與經(jīng)濟(jì);2015年06期

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

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1 鄧建;基于動(dòng)態(tài)面板GMM分析的銀行競(jìng)爭(zhēng)與穩(wěn)定性研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2017年

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3 方璇;利率市場(chǎng)化條件下價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究[D];湘潭大學(xué);2016年

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5 楊親親;中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響研究[D];湖北大學(xué);2016年

6 周曦冉;利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)行為關(guān)系及其差異性研究[D];重慶大學(xué);2015年

7 馮昕怡;我國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與金融穩(wěn)定關(guān)系的研究[D];湖南大學(xué);2015年

8 方溢涵;中國(guó)銀行集中度、競(jìng)爭(zhēng)度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

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本文編號(hào)：2679000