本文關鍵詞：個人住房抵押貸款信用風險分析及防范，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：最近幾年,個人房貸業(yè)務在一線和二線城市開展得如火如荼,給當?shù)氐纳虡I(yè)銀行帶來了巨大的收益。但是隨著個人房貸總量不斷增加,隱藏其中的風險也日益顯現(xiàn)出來,尤其是信用風險,來源于分散的借款人個體,控制難度很大。一旦大規(guī)模爆發(fā),不僅使商業(yè)銀行的預期收益無法實現(xiàn),帶來一定的損失,而且不利于銀行的良性循環(huán)發(fā)展。因此,如何有效地防范商業(yè)銀行所面臨的個人房貸信用風險迫在眉睫,相應地,其風險性研究就顯得很有必要。本文按照“個人房貸信用風險理論概述-管理現(xiàn)狀-實證分析-管理與防范對策”的思路,應用某商業(yè)銀行在我國開展的個人房貸業(yè)務相關數(shù)據(jù),借鑒國內(nèi)外成熟的研究理論和成果,分別從借款人、貸款本身、房產(chǎn)和外部這四個方面特征維度,挑選了相關的17個變量。對同一維度下的變量進行聚類分析,將關聯(lián)度較高的變量合并,縮減成13個變量。接著分別利用SPSS和MATLAB軟件對這13個變量進行主成分分析,在分別通過KMO檢驗和巴特利特球性檢驗后,計算出各個變量之間的相關系數(shù)矩陣,得到取值為前六的特征根及其貢獻率,從而篩選出六個主成分,得出個人住房抵押貸款信用風險綜合評價模型。通過實證分析發(fā)現(xiàn),個人房貸信用風險的產(chǎn)生主要受這六個主成分影響,尤其是絕對財務負擔成分是所有成分中貢獻率最大的,占據(jù)絕對主導地位。根據(jù)這些成分的不同影響程度,給出控制好貸款信用風險,應做到優(yōu)先考慮購買房源位置好、月還款比例低、貸款價值比低、已婚和學歷較高的客戶的建議。最后,提出個人房貸信用風險管理相關措施,包括建立預警體系,從房貸產(chǎn)品,信貸政策,貸款經(jīng)辦人員,貸前貸后管理及風險轉(zhuǎn)移等方面提出相應的對策。
【關鍵詞】：個人住房抵押貸款 信用風險 聚類分析 主成分分析
【學位授予單位】：浙江大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.479
【目錄】：

• 致謝5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1 緒論10-13
• 1.1 研究背景及意義10
• 1.2 研究思路與結(jié)構(gòu)框架10-11
• 1.2.1 研究思路和方法10-11
• 1.2.2 結(jié)構(gòu)框架11
• 1.3 創(chuàng)新與不足11-13
• 2 個人住房抵押貸款信用風險理論分析13-17
• 2.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀13-14
• 2.2 相關概念界定14-15
• 2.2.1 個人住房抵押貸款14-15
• 2.2.2 信用風險15
• 2.3 個人住房抵押貸款信用風險的特性及其表現(xiàn)15-17
• 2.3.1 特性15-16
• 2.3.2 表現(xiàn)16-17
• 3 個人住房抵押貸款信用風險管理現(xiàn)狀17-23
• 3.1 基本流程17-19
• 3.1.1 貸前調(diào)查17
• 3.1.2 貸中審核17-18
• 3.1.3 貸后管理18-19
• 3.2 主要存在的問題19-23
• 3.2.1 借款人管理中存在的問題19-20
• 3.2.2 銀行合作機構(gòu)管理中存在的問題20-21
• 3.2.3 抵押物管理中存在的問題21
• 3.2.4 銀行內(nèi)部操作存在的問題21-23
• 4 實證分析23-38
• 4.1 變量選取23-27
• 4.1.1 借款人特征維度23-25
• 4.1.2 貸款特征維度25-27
• 4.1.3 房產(chǎn)特征維度27
• 4.1.4 外部特征維度27
• 4.2 變量的量化27-29
• 4.3 統(tǒng)計分析29-38
• 4.3.1 樣本的描述性統(tǒng)計分析29-32
• 4.3.2 模型的建立32-38
• 5 管理與防范措施38-47
• 5.1 預警機制38-39
• 5.1.1 建立專業(yè)的個人房貸信用風險預警體系38-39
• 5.2 控制機制39-43
• 5.2.1 適度進行產(chǎn)品創(chuàng)新39
• 5.2.2 合理制定差別化信貸政策39-40
• 5.2.3 提高貸款經(jīng)辦人員的業(yè)務素質(zhì)和能力,加強防范意識40
• 5.2.4 加強貸前調(diào)查,從源頭上杜絕信用風險40
• 5.2.5 加快電子化系統(tǒng)建設,采用電子和人工相結(jié)合的審批模式40-41
• 5.2.6 建立迅速及時的反應機制,采取積極的貸后管理方式41
• 5.2.7 構(gòu)建矩陣式信用風險管理體系41-43
• 5.3 轉(zhuǎn)移機制43-47
• 5.3.1 資產(chǎn)證券化43-44
• 5.3.2 保險44-47
• 參考文獻47-50
• 附錄50

【參考文獻】

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本文編號：260912