【摘要】：2015年10月以后,我國(guó)存款與貸款利率管制已全部放開,利率市場(chǎng)化進(jìn)入新的階段,利率基本實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化,雖然利率市場(chǎng)化有利于完善我國(guó)金融市場(chǎng),但也使金融借貸面臨更大的不確定性,貸款利率定價(jià)過高或過低都會(huì)帶來負(fù)面影響,從而給商業(yè)銀行帶來金融風(fēng)險(xiǎn),因此,商業(yè)銀行必須細(xì)分信貸市場(chǎng),為客戶提供更為專業(yè)化和差異化的貸款服務(wù),才能保持商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力,而其關(guān)鍵步驟在于對(duì)貸款進(jìn)行合理的定價(jià),而隨著數(shù)據(jù)時(shí)代的到來,商業(yè)銀行便可采用全新的定價(jià)方式,依據(jù)收集到的有效客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,建立起既符合監(jiān)管要求又可實(shí)際落地的貸款利率定價(jià)系統(tǒng),使得商業(yè)銀行的貸款收益與風(fēng)險(xiǎn)相匹配,同時(shí)盡量滿足客戶的需求,提高了客戶滿意度和忠誠(chéng)度,符合新時(shí)代利率定價(jià)需求。本文首先闡述了國(guó)內(nèi)外相關(guān)的貸款定價(jià)理論,并對(duì)H銀行貸款定價(jià)現(xiàn)狀及存在的問題進(jìn)行了深入剖析,介紹了商業(yè)銀行常用的貸款定價(jià)方法,并運(yùn)用比較分析法得出H銀行在數(shù)據(jù)時(shí)代可選用的貸款定價(jià)方法——RAROC貸款定價(jià)法。此外,文章在傳統(tǒng)RAROC貸款定價(jià)模型的基礎(chǔ)上,將銀企關(guān)系合作中的客戶貢獻(xiàn)程度和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平對(duì)貸款利率的影響納入到定價(jià)模型中加以考量,并對(duì)模型進(jìn)行了改進(jìn),進(jìn)而從貸款客戶的貸款收益、存款收益及中間業(yè)務(wù)收益三個(gè)方面對(duì)改進(jìn)后的模型進(jìn)行了實(shí)證研究。本文使用H銀行威海分行303戶實(shí)際貸款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),對(duì)RAROC貸款定價(jià)利率與實(shí)際貸款利率進(jìn)行比較分析,通過實(shí)證發(fā)現(xiàn),H銀行威海分行對(duì)不同規(guī)模企業(yè)的實(shí)際貸款利率低于使用改進(jìn)后RAROC貸款定價(jià)模型計(jì)算出的貸款利率,存在貸款利率難以覆蓋貸款風(fēng)險(xiǎn)的情況;基于改進(jìn)后的RAROC貸款定價(jià)模型,能夠更加合理地對(duì)不同信用等級(jí)的貸款客戶進(jìn)行差異化定價(jià),更符合在數(shù)據(jù)分析條件下商業(yè)銀行的貸款定價(jià)策略。文章最后,結(jié)合數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用給出了H銀行定價(jià)策略建議:建立并完善數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)和貸款定價(jià)系統(tǒng),重視數(shù)據(jù)人才的培養(yǎng),實(shí)施差異化定價(jià)策略等。這些定價(jià)策略建議的提出,對(duì)H銀行在今后實(shí)行差異化、個(gè)性化貸款定價(jià)具有積極的參考價(jià)值。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.4

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 孔春麗;張?zhí)忑?張同建;;我國(guó)商業(yè)銀行信貸市場(chǎng)貸款定價(jià)理論研究[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究;2015年03期

2 孟彩云;;利率市場(chǎng)化下我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)能力探討——基于RAROC模型的貸款定價(jià)實(shí)證研究[J];西南金融;2014年06期

3 蔚趙春;凌鴻;;商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用的理論、實(shí)踐與影響[J];上海金融;2013年09期

4 王天賜;;我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的理論模型與實(shí)證分析——基于近四年234家公司數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)[J];宏觀經(jīng)濟(jì)研究;2012年03期

5 徐劍;;淺探我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)策略與模型設(shè)計(jì)[J];時(shí)代金融;2011年20期

6 歐朝敏;譚思昱;;差異化競(jìng)爭(zhēng)下商業(yè)銀行不同價(jià)格策略的比較研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2011年04期

7 薛鋒;孫進(jìn);;基于RAROC的貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)實(shí)證研究[J];經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯;2009年06期

8 劉新軍;周鴻衛(wèi);;商業(yè)銀行RAROC貸款定價(jià)方法的改進(jìn)與應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年06期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前7條

1 王宇博;LJ銀行貸款產(chǎn)品定價(jià)管理體系優(yōu)化研究[D];哈爾濱理工大學(xué);2016年

2 聶力;基于改進(jìn)的RAROC模型的商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究[D];華南理工大學(xué);2016年

3 徐冰;基于RAROC模型的小企業(yè)貸款定價(jià)[D];蘇州大學(xué);2016年

4 楊帆;RAROC貸款定價(jià)模型的改進(jìn)與應(yīng)用研究[D];暨南大學(xué);2015年

5 張艷春;利率市場(chǎng)化條件下我國(guó)商業(yè)銀行的貸款定價(jià)策略研究[D];云南師范大學(xué);2013年

6 孫興曉;我國(guó)商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價(jià)研究[D];吉林大學(xué);2013年

7 殷穎;巴塞爾資本協(xié)議III對(duì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的影響研究[D];復(fù)旦大學(xué);2012年

，

本文編號(hào)：2607965