【摘要】：2015年10月以后,我國存款與貸款利率管制已全部放開,利率市場化進入新的階段,利率基本實現(xiàn)了市場化,雖然利率市場化有利于完善我國金融市場,但也使金融借貸面臨更大的不確定性,貸款利率定價過高或過低都會帶來負面影響,從而給商業(yè)銀行帶來金融風(fēng)險,因此,商業(yè)銀行必須細分信貸市場,為客戶提供更為專業(yè)化和差異化的貸款服務(wù),才能保持商業(yè)銀行的競爭能力和盈利能力,而其關(guān)鍵步驟在于對貸款進行合理的定價,而隨著數(shù)據(jù)時代的到來,商業(yè)銀行便可采用全新的定價方式,依據(jù)收集到的有效客戶數(shù)據(jù)進行分析,建立起既符合監(jiān)管要求又可實際落地的貸款利率定價系統(tǒng),使得商業(yè)銀行的貸款收益與風(fēng)險相匹配,同時盡量滿足客戶的需求,提高了客戶滿意度和忠誠度,符合新時代利率定價需求。本文首先闡述了國內(nèi)外相關(guān)的貸款定價理論,并對H銀行貸款定價現(xiàn)狀及存在的問題進行了深入剖析,介紹了商業(yè)銀行常用的貸款定價方法,并運用比較分析法得出H銀行在數(shù)據(jù)時代可選用的貸款定價方法——RAROC貸款定價法。此外,文章在傳統(tǒng)RAROC貸款定價模型的基礎(chǔ)上,將銀企關(guān)系合作中的客戶貢獻程度和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平對貸款利率的影響納入到定價模型中加以考量,并對模型進行了改進,進而從貸款客戶的貸款收益、存款收益及中間業(yè)務(wù)收益三個方面對改進后的模型進行了實證研究。本文使用H銀行威海分行303戶實際貸款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),對RAROC貸款定價利率與實際貸款利率進行比較分析,通過實證發(fā)現(xiàn),H銀行威海分行對不同規(guī)模企業(yè)的實際貸款利率低于使用改進后RAROC貸款定價模型計算出的貸款利率,存在貸款利率難以覆蓋貸款風(fēng)險的情況;基于改進后的RAROC貸款定價模型,能夠更加合理地對不同信用等級的貸款客戶進行差異化定價,更符合在數(shù)據(jù)分析條件下商業(yè)銀行的貸款定價策略。文章最后,結(jié)合數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用給出了H銀行定價策略建議:建立并完善數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)和貸款定價系統(tǒng),重視數(shù)據(jù)人才的培養(yǎng),實施差異化定價策略等。這些定價策略建議的提出,對H銀行在今后實行差異化、個性化貸款定價具有積極的參考價值。
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：F832.4

【參考文獻】

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本文編號：2607965