本文選題：新興技術(shù) + 實物期權(quán)　； 參考：《管理工程學(xué)報》2017年04期

【摘要】：本文從實物期權(quán)角度討論了企業(yè)投資新興技術(shù)商業(yè)化動力機制。本文以創(chuàng)新擴(kuò)散理論與實物期權(quán)理論為基礎(chǔ),把BASS模型特殊形式Coleman模型作為新興技術(shù)商業(yè)化過程模擬,興盛事件發(fā)生視為一種泊松分布,分別計算新興技術(shù)商業(yè)化投資期權(quán)和等待期權(quán)變化,以幫助企業(yè)正確判斷新興技術(shù)商業(yè)化投資時機。本文致力于構(gòu)建投資新興技術(shù)商業(yè)化的一種基于實物期權(quán)價值分析方法,并通過數(shù)值模擬實現(xiàn)了具體應(yīng)用,解決長期以來新興技術(shù)商業(yè)化期權(quán)價值如何考慮創(chuàng)新擴(kuò)散速度與興盛事件爆發(fā)的難題,為企業(yè)投資新興技術(shù)商業(yè)化提供更接近現(xiàn)實的決策模型。
[Abstract]:From the perspective of real options, this paper discusses the dynamic mechanism of commercialization of emerging technologies. On the basis of innovation diffusion theory and real option theory, the Coleman model, a special form of BASS model, is used to simulate the commercialization process of emerging technologies. The occurrence of prosperous events is regarded as a Poisson distribution. The commercial investment options and waiting options of emerging technologies are calculated respectively to help enterprises judge the timing of commercialized investment of emerging technologies. This paper is devoted to constructing a real option value analysis method based on the commercialization of investment emerging technology, and has realized the concrete application by numerical simulation. In order to solve the problem of how to consider the speed of innovation diffusion and the outbreak of prosperous events, this paper provides a more realistic decision model for enterprises to invest in the commercialization of emerging technologies.
【作者單位】： 四川師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院;電子科技大學(xué);西南民族大學(xué)管理學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)青年資助項目(12CGL016) 國家社會科學(xué)基金資助項目(12BXW028) 教育部人文社會科學(xué)研究項目青年基金資助項目(11YJCZH033) 四川師范大學(xué)校級科研資助項目(13KYW21)
【分類號】：F830.9

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本文編號：2098226