本文選題：信用風(fēng)險(xiǎn) + 上限型權(quán)證期權(quán)�。� 參考：《應(yīng)用數(shù)學(xué)》2017年03期

【摘要】：本文通過公司價(jià)值模型研究一類含信用風(fēng)險(xiǎn)的上限型權(quán)證期權(quán)的定價(jià).一方面利用鞅的方法推導(dǎo)出公司負(fù)債和無風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)情況下上限型權(quán)證期權(quán)的定價(jià);另一方面通過概率的方法推導(dǎo)出含信用風(fēng)險(xiǎn)的上限型權(quán)證期權(quán)定價(jià)公式,該公式推廣了Black-Scholes的歐式期權(quán)定價(jià).
[Abstract]:This paper studies the pricing of a class of upper bound warrant options with credit risk through the company value model. On the one hand, using martingale method to deduce the pricing of upper bound warrant options with constant corporate liabilities and risk-free interest rates, on the other hand, the pricing formula of upper bound warrants options with credit risk is derived by the method of probability. This formula generalizes Black-Scholes' European option pricing.
【作者單位】： 安康學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11301451) 國家社科基金(12CTJ012) 陜西省教育廳人文社科基金(16JK1010)
【分類號】：F830.9;O211.67

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9 張s，

本文編號：2049687