本文選題：信貸資產(chǎn)證券化 + 信用風(fēng)險�。� 參考：《科學(xué)決策》2017年06期

【摘要】：文章基于非參數(shù)面板數(shù)據(jù)方法,運(yùn)用2006-2015年間我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化及不良貸款率數(shù)據(jù),研究了信貸資產(chǎn)證券化對發(fā)起主體信用風(fēng)險水平的影響。實證結(jié)果表明,信貸資產(chǎn)證券化顯著降低了發(fā)起銀行的不良貸款率,下降的比率高于銀行的信貸資產(chǎn)證券化率,且兩者的比值隨時間呈遞增態(tài)勢。這意味著,通過將風(fēng)險資產(chǎn)轉(zhuǎn)移出表,信貸資產(chǎn)證券化會對發(fā)起主體的信用風(fēng)險產(chǎn)生直接影響;同時還會通過對流動性、盈利能力、信貸投放等方面的改善,對信用風(fēng)險產(chǎn)生間接影響;其調(diào)整效果呈現(xiàn)出逐年遞增的杠桿效應(yīng)(對不良貸款率的下調(diào)效果大于信貸資產(chǎn)證券化率),說明通過改善內(nèi)部經(jīng)營狀況產(chǎn)生的間接影響在逐年增強(qiáng)。
[Abstract]:Based on the non-parametric panel data method, using the credit asset securitization and non-performing loan ratio data of commercial banks from 2006 to 2015, this paper studies the impact of credit asset securitization on the credit risk level of the initiator. The empirical results show that the credit asset securitization significantly reduces the non-performing loan ratio of the initiating bank, which is higher than the credit asset securitization rate of the bank, and the ratio of the two is increasing with time. This means that securitization of credit assets will have a direct impact on the credit risk of the initiator by transferring risky assets out of the table, and will also be improved by improving liquidity, profitability, credit lending, etc. It has an indirect effect on credit risk, and its adjusting effect is increasing year by year. (the effect of decreasing non-performing loan ratio is greater than that of securitization rate of credit assets, which indicates that the indirect influence produced by improving internal operating condition is increasing year by year.
【作者單位】： 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院;對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);
【基金】：教育部人文社科項目,編號:12YJC790146。項目名稱:我國銀行貸款質(zhì)量的內(nèi)在機(jī)理及影響因素分析——來自31個省的證據(jù)
【分類號】：F832.4

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本文編號：1957791