本文選題：分?jǐn)?shù)維Hull-White模型 + 冪型期權(quán)　； 參考：《合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年06期

【摘要】：文章假定原生資產(chǎn)的價(jià)格和利率的隨機(jī)過(guò)程服從混合分?jǐn)?shù)維布朗運(yùn)動(dòng),利用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖技術(shù)和偏微分方程方法得到了混合分?jǐn)?shù)維Hull-White利率模型下冪型期權(quán)的定價(jià)公式,推廣了相應(yīng)基于幾何布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的冪型期權(quán)定價(jià)公式和基于分?jǐn)?shù)維布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的冪型期權(quán)定價(jià)公式。
[Abstract]:In this paper, we assume that the stochastic process of the price and interest rate of the original asset is based on the mixed fractional dimension Brownian motion, and by using the risk hedging technique and the partial differential equation method, we obtain the pricing formula of the power option under the mixed fractal dimension Hull-White interest rate model. The power option pricing formula based on geometric Brownian motion and the power option pricing formula driven by fractional Brownian motion are generalized.
【作者單位】： 贛南師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11501125) 江西省自然科學(xué)青年基金資助項(xiàng)目(20151BAB201010)
【分類號(hào)】：F830.9

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 徐峰;周圣武;;混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下永久美式期權(quán)的定價(jià)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2015年20期

2 黃文禮;陶祥興;李勝宏;;分?jǐn)?shù)維Vasicek利率模型下的歐式期權(quán)定價(jià)公式[J];數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2012年02期

3 何成潔;沈明軒;杜雪樵;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下冪型支付的期權(quán)定價(jià)公式[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年06期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 周香英;潘堅(jiān);;混合分?jǐn)?shù)維Hull-White利率模型下冪型期權(quán)的定價(jià)[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2017年06期

2 郭精軍;張亞芳;;次分?jǐn)?shù)Vasicek隨機(jī)利率模型下的歐式期權(quán)定價(jià)[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2017年03期

3 薛紅;董瑩瑩;;雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率下重置期權(quán)定價(jià)[J];杭州師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2016年06期

4 李麗梅;胡華;;不同利率下服從混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的亞冪期權(quán)定價(jià)[J];中國(guó)科技論文;2016年17期

5 王銀利;薛紅;;雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率環(huán)境下的后定選擇權(quán)定價(jià)[J];世界科技研究與發(fā)展;2016年04期

6 金宇寰;薛紅;馮進(jìn)鈐;;雙分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率下缺口期權(quán)定價(jià)模型[J];紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào);2016年02期

7 王偉偉;韓松;;隨機(jī)利率下服從分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過(guò)程的回望期權(quán)定價(jià)[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2015年06期

8 董艷;;非線性Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型研究[J];現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息;2015年22期

9 潘堅(jiān);周香英;;分?jǐn)?shù)維Hull-White利率模型下歐式期權(quán)的定價(jià)[J];內(nèi)蒙古師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)漢文版);2015年06期

10 白婷;李翠香;;隨機(jī)利率分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)模型下的歐式雙向期權(quán)定價(jià)[J];河北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2015年03期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 劉韶躍;楊向群;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中混合期權(quán)定價(jià)[J];工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期

2 陳萬(wàn)義;冪型支付的歐式期權(quán)定價(jià)公式[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2005年06期

3 劉韶躍,楊向群;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中標(biāo)的資產(chǎn)有紅利支付的歐式期權(quán)定價(jià)[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2002年04期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 郭培棟;陳啟宏;;具有回望特征的永久式博弈期權(quán)的定價(jià)[J];內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年02期

2 周湛滿;尚杰;;巴黎期權(quán)研究文獻(xiàn)綜述[J];東方企業(yè)文化;2012年02期

3 邢冬菊;期權(quán)分析與投資決策[J];鄖陽(yáng)師范高等專科學(xué)校學(xué)報(bào);2001年05期

4 彭民,楊洪波,趙躍康;期權(quán)價(jià)格的確定過(guò)程分析[J];大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào);2002年04期

5 朱子龍,王軍;有限周期買入期權(quán)的三項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型[J];北方交通大學(xué)學(xué)報(bào);2004年03期

6 陳勇;葉茂;;二元樹形結(jié)構(gòu)法定價(jià)期權(quán)的技巧[J];深圳大學(xué)學(xué)報(bào);2006年04期

7 周俊;龔日朝;;匯率聯(lián)動(dòng)期權(quán)的隨機(jī)波動(dòng)率模型及其定價(jià)[J];湖南文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年01期

8 彭斌;;兩資產(chǎn)亞式彩虹期權(quán)的定價(jià)研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2007年04期

9 吳素琴;姚勱;;有限時(shí)期障礙期權(quán)的三項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年03期

10 王娟;王軍;;股票交易量對(duì)證券期權(quán)價(jià)格的影響[J];北京交通大學(xué)學(xué)報(bào);2007年06期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 戴鋒;黃春淼;彭旭寧;;基于構(gòu)造定價(jià)的期權(quán)價(jià)格行為特征分析[A];第十屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

2 童玉媛;應(yīng)益榮;;觸發(fā)式匯率期權(quán)的一個(gè)定價(jià)公式[A];第三屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)論文集[C];2009年

3 肖慶憲;;變系數(shù)Black-Scholes模型的統(tǒng)計(jì)推斷[A];發(fā)展的信息技術(shù)對(duì)管理的挑戰(zhàn)——99’管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議專輯（下）[C];1999年

4 王旺;;股指期權(quán)仿真交易情況介紹及展望[A];第八屆中國(guó)期貨分析師論壇�？痆C];2014年

5 王芳;湯弦;;股票期權(quán)杠桿的相關(guān)理論研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第14卷）[C];2013年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 海通期貨 完顏志翰　胡來(lái)兮;如何理解期權(quán)的價(jià)格[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

2 國(guó)泰君安期貨研究所 胡江來(lái);價(jià)差期權(quán)的定價(jià)探討與分析[N];上海證券報(bào);2012年

3 寶城期貨 劉小平　何曄瑋;指數(shù)期權(quán)在資管中的兩大應(yīng)用[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

4 寶城期貨金融研究所 程小勇;用期權(quán)為股票上“保險(xiǎn)”[N];中國(guó)證券報(bào);2014年

5 國(guó)泰君安證券;五大因素影響期權(quán)價(jià)格[N];證券時(shí)報(bào);2014年

6 國(guó)泰君安證券衍生品經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部;期權(quán)準(zhǔn)備篇之“風(fēng)險(xiǎn)初認(rèn)識(shí)”[N];中國(guó)證券報(bào);2014年

7 國(guó)泰君安證券衍生品經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部;期權(quán)準(zhǔn)備篇之“價(jià)值與價(jià)格”[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

8 海通期貨 雷坤　胡來(lái)兮;期權(quán)的定價(jià)模型概覽[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

9 國(guó)泰君安證券衍生品經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部;期權(quán)準(zhǔn)備篇之“風(fēng)險(xiǎn)初認(rèn)識(shí)”[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

10 國(guó)泰君安衍生品經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部;期權(quán)的價(jià)值與價(jià)格[N];上海證券報(bào);2014年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

1 王晶;氣候變暖背景下低碳R&D投資的期權(quán)模型研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

2 秦聰;連續(xù)實(shí)施下永久型經(jīng)理期權(quán)的最優(yōu)實(shí)施策略[D];蘇州大學(xué);2014年

3 翟云飛;非完全市場(chǎng)上奇異期權(quán)定價(jià)研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

4 余喜生;Canonical最小二乘蒙特卡羅定價(jià)方法：基于期權(quán)價(jià)格信息的矩約束[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

5 傅德偉;隨機(jī)二叉樹期權(quán)定價(jià)模型及模擬分析[D];廈門大學(xué);2008年

6 劉魁;中國(guó)市場(chǎng)衍生產(chǎn)品定價(jià)研究[D];浙江大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 劉瑩;隨機(jī)時(shí)間的重置期權(quán)[D];上海交通大學(xué);2007年

2 張艷秋;隨機(jī)利率下的回望期權(quán)的定價(jià)研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

3 葉偉;兩值期權(quán)與回望期權(quán)定價(jià)研究的綜述分析[D];南京師范大學(xué);2013年

4 婁裕茹;純跳模型下外擋板期權(quán)定價(jià)的非參數(shù)逼近[D];南京理工大學(xué);2015年

5 陳彥辛;股指期權(quán)上市對(duì)股票市場(chǎng)的影響[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

6 柴晨;跳—擴(kuò)散市場(chǎng)下的Crash期權(quán)定價(jià)[D];西安電子科技大學(xué);2014年

7 張雷;基于期權(quán)平價(jià)公式與盒式價(jià)差模型之上證50ETF期權(quán)市場(chǎng)有效性研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

8 樊文俊;我國(guó)現(xiàn)有期權(quán)及其波動(dòng)率指數(shù)與股票市場(chǎng)的相關(guān)關(guān)系研究[D];浙江財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

9 李義偉;基于仿真交易的滬深300股指期權(quán)定價(jià)的實(shí)證研究[D];浙江財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

10 石偉;幾種新型重置期權(quán)的定價(jià)[D];河北師范大學(xué);2016年

，

本文編號(hào)：1817198