本文選題：群體動力學(xué)指數(shù)　切入點(diǎn)：組群視角　出處：《廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)》2016年碩士論文

【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展及金融創(chuàng)新層出不窮,標(biāo)準(zhǔn)金融學(xué)已經(jīng)難以對諸如股權(quán)溢價(jià)之謎、股市波動之謎等金融異象做出合理解釋。作為新古典金融學(xué)基石的代表者模型具有其一定的局限性,將群體動力學(xué)引入并發(fā)展新的理論框架解釋現(xiàn)今復(fù)雜的金融市場群體行為顯得尤為重要。本文首先在現(xiàn)有的傳統(tǒng)金融理論和行為金融理論的基礎(chǔ)上,分析了股票市場波動原因,并且探討了群體動力學(xué)在金融市場形成和運(yùn)行中相關(guān)的研究成果。其次,本文從組群視角出發(fā),從投資者、金融市場、國家政策三個組群視角,分析了投資者行為、市場以及國家政策對股市影響的群體動力學(xué)機(jī)制。然后,本文通過之前對群體動力學(xué)分析選取適當(dāng)?shù)闹笜?biāo),分析這些指標(biāo)對股票市場的影響。最后,構(gòu)建群體動力學(xué)指數(shù),并分析了群體動力學(xué)指數(shù)與股票市場波動之間的關(guān)系。
[Abstract]:With rapid economic growth and financial innovation, standard finance has become difficult to enigma such as equity premiums. The representative model, which is the cornerstone of neoclassical finance, has its limitations. It is particularly important to introduce and develop a new theoretical framework to explain the current complex financial market group behavior. Firstly, based on the existing traditional financial theory and behavioral finance theory, this paper analyzes the causes of stock market volatility. Secondly, this paper analyzes the behavior of investors from the perspective of cluster, from the perspective of investors, financial markets and national policies. Then, this paper selects appropriate indicators to analyze the impact of these indicators on the stock market through the analysis of group dynamics. Finally, the index of group dynamics is constructed. The relationship between group dynamics index and stock market volatility is analyzed.
【學(xué)位授予單位】：廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F830.91

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本文編號：1680772