本文關(guān)鍵詞：一類(lèi)混合未定權(quán)益的套期保值問(wèn)題

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【摘要】：在股票價(jià)格服從Levy過(guò)程時(shí),研究多個(gè)混合型未定權(quán)益的最優(yōu)套期保值問(wèn)題,通過(guò)構(gòu)造倒向隨機(jī)微分方程和隨機(jī)LQ最優(yōu)控制的方法,得到了多個(gè)混合型未定權(quán)益最優(yōu)套期保值策略的顯式表示,同時(shí)討論了多個(gè)混合未定權(quán)益與單個(gè)未定權(quán)益最優(yōu)套期保值策略之間的關(guān)系,即其間具有凸性的關(guān)系.
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：陜西省教育廳科研計(jì)劃項(xiàng)目(2013JK0594)
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91
【正文快照】： 引文格式:陳會(huì),劉宣會(huì),張琳.一類(lèi)混合未定權(quán)益的套期保值問(wèn)題[J].紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào),2016,29(4):465-470.CHEN Hui,LIU Xuanhui,ZHANG Lin.The problem about the hedging strategy of a mix contingent claim[J].Basic Sciences Journal of Textile Universities,2016,29(

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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2 尤蘇蓉;;有交易限制的未定權(quán)益定價(jià)[J];東華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年06期

3 銀建華;;在初始財(cái)富不能復(fù)制給定未定權(quán)益下的最優(yōu)復(fù)制策略[J];新疆師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年01期

4 王磊;金治明;;不完備證券市場(chǎng)中博弈未定權(quán)益的保值[J];模糊系統(tǒng)與數(shù)學(xué);2010年01期

5 何聲武,李建軍;離散時(shí)間不完全金融市場(chǎng)中未定權(quán)益的定價(jià)(英文)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);1998年01期

6 林建忠,葉中行;一類(lèi)跳躍擴(kuò)散型股價(jià)過(guò)程組歐式未定權(quán)益定價(jià)[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì);2002年02期

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8 孟慶欣;勞蘭s，

本文編號(hào)：1214623