本文關(guān)鍵詞：基于IGDT理論的發(fā)電商電量分配策略研究

  更多相關(guān)文章： 電力市場 發(fā)電電量分配 風(fēng)險管理 信息間隙決策理論

【摘要】：電力工業(yè)的市場化改革可為發(fā)電商提供多種交易選擇。由于各類交易選擇的收益風(fēng)險特性不同,發(fā)電商需要在各個交易選擇中合理分配交易電量以達到滿意的風(fēng)險收益目標(biāo)。通常,現(xiàn)貨市場電價波動激烈,具有嚴(yán)重不確定性。在不確定環(huán)境下,風(fēng)險回避的發(fā)電商通常要求保證某一預(yù)期收益目標(biāo)的實現(xiàn);而風(fēng)險喜好的發(fā)電商通常追求有實現(xiàn)可能的較大預(yù)期收益目標(biāo)。面對具有嚴(yán)重不確定性的現(xiàn)貨交易電價,具有不同風(fēng)險偏好特性的發(fā)電商如何制定合理的電量分配策略,以達到滿意的風(fēng)險收益目標(biāo),是電力市場環(huán)境下發(fā)電商面臨的重要問題之一。在此背景下,本文基于信息間隙決策理論(Information Gap Decision Theory,IGDT),開展了發(fā)電商在雙邊合同、期權(quán)合同和現(xiàn)貨市場等交易選擇中的電量分配風(fēng)險決策問題研究,主要研究內(nèi)容如下:首先,簡要分析了現(xiàn)有風(fēng)險管理方法的優(yōu)缺點,如均值-方差方法、條件風(fēng)險價值(Conditional Value at Risk,CVa R)、魯棒優(yōu)化等。詳細闡述了IGDT理論的原理及其在電力市場研究領(lǐng)域中的應(yīng)用情況,表明與經(jīng)典的風(fēng)險管理方法相比,IGDT方法對不確定因素的信息需求量少,適合于處理具有嚴(yán)重不確定性的風(fēng)險決策問題,該方法可為發(fā)電商電量分配決策與風(fēng)險評估提供新的工具與思路。其次,考慮現(xiàn)貨市場電價的嚴(yán)重不確定性,針對風(fēng)險回避型發(fā)電商,基于IGDT理論提出了一種電量分配風(fēng)險管理技術(shù)。采用IGDT方法模擬現(xiàn)貨市場電價圍繞預(yù)測價格的波動,把確保實現(xiàn)預(yù)期收益的前提下所允許的現(xiàn)貨市場電價最大向下波動幅度定義為決策的魯棒性指標(biāo),在此基礎(chǔ)上提出發(fā)電商在看跌期權(quán)合同、雙邊合同和現(xiàn)貨市場等交易選擇中的電量分配魯棒決策模型。算例仿真驗證了該方法的合理性和有效性,并表明:該方法提供了風(fēng)險回避發(fā)電商不同預(yù)期收益目標(biāo)下的電量分配策略可抵抗的價格波動幅度,風(fēng)險回避發(fā)電商可由此評價不同電量分配策略的預(yù)期收益及其魯棒性,并采用相應(yīng)的策略來確保預(yù)期收益目標(biāo)。第三,針對風(fēng)險喜好型發(fā)電商,基于IGDT理論,把能達到預(yù)期收益所需要的現(xiàn)貨市場電價最小向上波動幅度定義為決策的機會性指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,建立了考慮看漲期權(quán)合同、雙邊合同和現(xiàn)貨市場等交易選擇的電量分配機會決策模型。算例仿真表明:該方法提供了發(fā)電商不同預(yù)期收益目標(biāo)下的電量分配策略所需要的電價波動幅度,風(fēng)險喜好發(fā)電商可由此評價不同電量分配策略的預(yù)期收益及其機會性,并采取相應(yīng)的策略來追求預(yù)期收益目標(biāo)。
【關(guān)鍵詞】：電力市場 發(fā)電電量分配 風(fēng)險管理 信息間隙決策理論
【學(xué)位授予單位】：上海大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F407.61
【目錄】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-12
• 第一章 緒論12-27
• 1.1 課題的研究背景和意義12-21
• 1.1.1 電力工業(yè)市場化改革12-13
• 1.1.2 電力市場風(fēng)險管理13-19
• 1.1.3 電力市場環(huán)境下發(fā)電商電量分配問題19-21
• 1.2 國內(nèi)外相關(guān)的研究現(xiàn)狀21-24
• 1.2.1 電力市場的風(fēng)險管理方法21-23
• 1.2.2 考慮電價不確定性的發(fā)電商電量分配決策23-24
• 1.3 本論文的主要研究內(nèi)容24-27
• 第二章 IGDT理論簡介27-31
• 2.1 引言27
• 2.2 魯棒模型和機會模型27-29
• 2.3 IGDT理論在電力市場中的應(yīng)用29-30
• 2.4 本章小結(jié)30-31
• 第三章 基于IGDT的發(fā)電商電量分配魯棒決策方法31-43
• 3.1 引言31-32
• 3.2 理論模型32-36
• 3.2.1 模型假設(shè)32-34
• 3.2.2 發(fā)電商電量分配的魯棒決策模型34-36
• 3.3 算例分析36-41
• 3.3.1 數(shù)據(jù)假設(shè)36-38
• 3.3.2 發(fā)電商電量分配的魯棒策略38-41
• 3.3.3 期權(quán)敲定價格對決策結(jié)果的影響41
• 3.4 本章小結(jié)41-43
• 第四章 基于IGDT的發(fā)電商電量分配機會決策方法43-56
• 4.1 引言43-44
• 4.2 理論模型44-48
• 4.2.1 模型假設(shè)44-47
• 4.2.2 發(fā)電商電量分配的機會決策模型47-48
• 4.3 算例分析48-54
• 4.3.1 數(shù)據(jù)假設(shè)48-49
• 4.3.2 發(fā)電商電量分配的機會策略49-53
• 4.3.3 風(fēng)險的損失和收益53-54
• 4.4 本章小結(jié)54-56
• 第五章 總結(jié)與展望56-59
• 5.1 總結(jié)56-57
• 5.2 展望57-59
• 參考文獻59-66
• 作者攻讀碩士學(xué)位期間公開發(fā)表的論文66-67
• 作者在攻讀碩士學(xué)位期間所作的項目67-68
• 致謝68

【參考文獻】

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本文編號：991418