本文關(guān)鍵詞：存款保險(xiǎn)的定價(jià)方法及我國的現(xiàn)實(shí)選擇

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【摘要】：長期以來,我國實(shí)行的是一種隱性的存款保險(xiǎn)制度,即當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生破產(chǎn)或面臨危機(jī)之時(shí),由國家采取措施保護(hù)存款者的利益。這種制度導(dǎo)致了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理意識不強(qiáng)及內(nèi)控機(jī)制不健全、國家財(cái)政負(fù)擔(dān)沉重、金融市場化改革難以推進(jìn)等問題。如今,我國利率市場化已經(jīng)步入實(shí)質(zhì)性階段,這對商業(yè)銀行而言意味著巨大的挑戰(zhàn),在利率波動加大、市場競爭加劇的情況下,銀行還要承擔(dān)利率風(fēng)險(xiǎn)增加和存貸款利息差減少的壓力,而中小商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社因受到資金、技術(shù)和人才等方面的制約,將面臨更大的挑戰(zhàn),個(gè)別銀行極有可能因經(jīng)營不善而破產(chǎn)倒閉。 作為金融安全網(wǎng)的重要組成部分,存款保險(xiǎn)制度在保護(hù)存款者利益、防范銀行風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定金融秩序等方面起著積極作用。從國內(nèi)外的實(shí)際情況來看,存款保險(xiǎn)制度己然是一種發(fā)展趨勢,而從國內(nèi)外學(xué)者的研究成果來看,在存款保險(xiǎn)的制度設(shè)計(jì)中,保險(xiǎn)費(fèi)的定價(jià)問題是核心,合理的保險(xiǎn)費(fèi)率有利于維持存款保險(xiǎn)基金的平衡,能有效避免道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇,對存款保險(xiǎn)制度的健康穩(wěn)定發(fā)展具有重大意義。在存款保險(xiǎn)定價(jià)的方法選擇上,國內(nèi)學(xué)者通過比較分析,一致認(rèn)為預(yù)期損失定價(jià)方法是較符合我國的實(shí)際情況的,此觀點(diǎn)也為本文的寫作提供了基礎(chǔ)。 因此,本文將圍繞存款保險(xiǎn)的定價(jià)方法,首先從投保人與投保形式、保險(xiǎn)費(fèi)率的設(shè)定與收取方式、賠付范圍這三個(gè)定價(jià)的影響因素展開論述；然后從假設(shè)條件、相關(guān)參數(shù)、基本原理、模型拓展等方面論述了Merton期權(quán)定價(jià)方法和預(yù)期損失定價(jià)方法,也探討了常用存款保險(xiǎn)定價(jià)方法之間的關(guān)系,闡明了它們的優(yōu)缺點(diǎn)與適用范圍；通過比較分析,本文認(rèn)為在預(yù)期損失定價(jià)方法的基礎(chǔ)之上從商業(yè)銀行資本配置的角度對我國存款保險(xiǎn)進(jìn)行的定價(jià)方法是較符合我國的實(shí)際情況的,同時(shí)本文還搜集了商業(yè)銀行相關(guān)數(shù)據(jù)分別對國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和其他中小銀行進(jìn)行費(fèi)率測算,最終根據(jù)結(jié)果提出相關(guān)政策建議。
【關(guān)鍵詞】：存款保險(xiǎn)制度 定價(jià)方法 資本配置
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F842.682
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 緒論8-15
• 1.1 論文的選題背景與研究意義8-9
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-13
• 1.3 研究框架13-14
• 1.4 可能的創(chuàng)新與存在的不足14-15
• 1.4.1 可能的創(chuàng)新14
• 1.4.2 存在的不足14-15
• 第2章 影響存款保險(xiǎn)定價(jià)的主要因素15-19
• 2.1 投保人與投保形式15-16
• 2.1.1 投保人15
• 2.1.2 投保形式15-16
• 2.2 保險(xiǎn)費(fèi)率的設(shè)定與收取方式16-17
• 2.2.1 保險(xiǎn)費(fèi)率設(shè)定方式16
• 2.2.2 保險(xiǎn)費(fèi)用收取方式16-17
• 2.3 賠付范圍17-19
• 2.3.1 保護(hù)幣種17
• 2.3.2 保護(hù)范圍17-19
• 第3章 存款保險(xiǎn)定價(jià)的常見方法與比較19-26
• 3.1 Merton期權(quán)定價(jià)法19-21
• 3.1.1 方法基礎(chǔ)：B-S期權(quán)定價(jià)理論19-20
• 3.1.2 方法推導(dǎo)及發(fā)展20-21
• 3.2 預(yù)期損失定價(jià)法21-23
• 3.3 其他定價(jià)方法23-24
• 3.4 各種方法之間的比較24-26
• 第4章 我國存款保險(xiǎn)定價(jià)方法的選擇26-32
• 4.1 預(yù)期損失定價(jià)法的延伸：銀行資本配置角度26-27
• 4.2 方法的基本思路27-28
• 4.2.1 銀行資本與存款風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系27
• 4.2.2 銀行資本配置與存款保險(xiǎn)定價(jià)的關(guān)系27-28
• 4.3 方法的具體推導(dǎo)28-32
• 4.3.1 假設(shè)條件與參數(shù)說明28-29
• 4.3.2 存款保險(xiǎn)定價(jià)公式的推導(dǎo)過程29-32
• 第5章 我國存款保險(xiǎn)定價(jià)方法的應(yīng)用32-37
• 5.1 基本假設(shè)32-33
• 5.2 數(shù)據(jù)的搜集與處理33
• 5.3 各類商業(yè)銀行的存款保險(xiǎn)費(fèi)率測算33-36
• 5.3.1 國有商業(yè)銀行的存款保險(xiǎn)費(fèi)率測算34
• 5.3.2 股份制商業(yè)銀行的存款保險(xiǎn)費(fèi)率測算34-35
• 5.3.3 其他中小銀行的存款保險(xiǎn)費(fèi)率測算35-36
• 5.4 結(jié)論總結(jié)36-37
• 第6章 相關(guān)政策建議37-40
• 6.1 加快存款保險(xiǎn)制度的立法進(jìn)程37
• 6.2 明確存款保險(xiǎn)制度的范圍37-38
• 6.3 設(shè)定合理的定價(jià)機(jī)制38-39
• 6.4 建立并完善金融監(jiān)管部門間的協(xié)調(diào)合作機(jī)制39-40
• 參考文獻(xiàn)40-45
• 致謝45

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：989174