本文關(guān)鍵詞：基于遠(yuǎn)期合約與日前市場(chǎng)的大用戶購(gòu)電模型

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【摘要】：基于大用戶的視角,分析了基于多重結(jié)算系統(tǒng)的最優(yōu)購(gòu)電策略:在現(xiàn)金市場(chǎng)中討論了日前市場(chǎng),遠(yuǎn)期市場(chǎng)中討論了遠(yuǎn)期合約和歐式看漲期權(quán)。以利潤(rùn)的條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值CVaR最大化為目標(biāo),構(gòu)建了大用戶在日前市場(chǎng)的購(gòu)電優(yōu)化決策模型,給出了模型的解析解;并以此分析了日前市場(chǎng)電價(jià)、缺電損失和風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)最優(yōu)購(gòu)電量的影響。結(jié)論表明:大用戶在日前市場(chǎng)的最優(yōu)購(gòu)電量總會(huì)隨著日前市場(chǎng)電價(jià)的遞增而減少,隨著缺電損失的遞增而增加;大用戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)影響其購(gòu)電決策,影響程度共同取決于用電收益、日前市場(chǎng)電價(jià)和缺電損失。
【作者單位】： 重慶交通大學(xué)管理學(xué)院;濟(jì)南大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 多重結(jié)算系統(tǒng) 電力金融衍生品 遠(yuǎn)期合約 日前市場(chǎng) 條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71133007) 重慶市自然科學(xué)基金項(xiàng)目(cstc2012jjA00040) 重慶交通大學(xué)博士啟動(dòng)基金資助項(xiàng)目(101197)
【分類(lèi)號(hào)】：F426.61;F274;F224
【正文快照】： 0引言所謂大用戶直購(gòu)電模式,是指大用戶與發(fā)電商或獨(dú)立供電企業(yè)直接簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,進(jìn)行電力購(gòu)銷(xiāo)交易的一種特殊行為模式[1]。在直購(gòu)電模式中,購(gòu)銷(xiāo)合同可由包括現(xiàn)金市場(chǎng)和遠(yuǎn)期市場(chǎng)在內(nèi)的多重結(jié)算系統(tǒng)完成。由于電力商品難以大規(guī)模存儲(chǔ)和供需瞬時(shí)平衡的特性,不同結(jié)算系統(tǒng)所報(bào)出的

【參考文獻(xiàn)】

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1 陳彥州;趙俊華;文福拴;楊首暉;方日升;;偏度風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值下供電公司/電力零售公司動(dòng)態(tài)購(gòu)電組合策略[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2011年06期

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：943475