本文關鍵詞：基于遠期合約與日前市場的大用戶購電模型

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【摘要】：基于大用戶的視角,分析了基于多重結算系統(tǒng)的最優(yōu)購電策略:在現(xiàn)金市場中討論了日前市場,遠期市場中討論了遠期合約和歐式看漲期權。以利潤的條件風險價值CVaR最大化為目標,構建了大用戶在日前市場的購電優(yōu)化決策模型,給出了模型的解析解;并以此分析了日前市場電價、缺電損失和風險偏好對最優(yōu)購電量的影響。結論表明:大用戶在日前市場的最優(yōu)購電量總會隨著日前市場電價的遞增而減少,隨著缺電損失的遞增而增加;大用戶的風險偏好會影響其購電決策,影響程度共同取決于用電收益、日前市場電價和缺電損失。
【作者單位】： 重慶交通大學管理學院;濟南大學經濟研究中心;
【關鍵詞】： 多重結算系統(tǒng) 電力金融衍生品 遠期合約 日前市場 條件風險價值
【基金】：國家自然科學基金項目(71133007) 重慶市自然科學基金項目(cstc2012jjA00040) 重慶交通大學博士啟動基金資助項目(101197)
【分類號】：F426.61;F274;F224
【正文快照】： 0引言所謂大用戶直購電模式,是指大用戶與發(fā)電商或獨立供電企業(yè)直接簽訂購銷合同,進行電力購銷交易的一種特殊行為模式[1]。在直購電模式中,購銷合同可由包括現(xiàn)金市場和遠期市場在內的多重結算系統(tǒng)完成。由于電力商品難以大規(guī)模存儲和供需瞬時平衡的特性,不同結算系統(tǒng)所報出的

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本文編號：943475