本文關(guān)鍵詞：基于EMD-PSO-SVM誤差校正模型的國際碳金融市場價格預(yù)測

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【摘要】：國際碳金融市場價格預(yù)測是制定碳金融市場政策和提高風(fēng)險管理能力的基礎(chǔ)。近年來國際碳市場價格呈現(xiàn)出非平穩(wěn)、非線性等不規(guī)律特性,傳統(tǒng)應(yīng)用于社會經(jīng)濟(jì)時間序列的統(tǒng)計模型已經(jīng)越來越難以滿足日漸復(fù)雜的社會經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的需要�；诖吮疚慕⒘嘶诮�(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(EMD)-粒子群算法(PSO)-支持向量機(SVM)的國際碳金融市場價格誤差校正預(yù)測模型。數(shù)據(jù)選取2008年3月-2013年9月ICE碳排放期貨交易所的CER期貨(DEC12)和EUA期貨(DEC12)的日交易結(jié)算價格作為考察樣本進(jìn)行仿真驗證。結(jié)果顯示:①引入EMD方法可以有效解決誤差序列隨機性強、相鄰頻帶的干擾可能造成誤差序列無法體現(xiàn)反映全部系統(tǒng)動力信息的缺陷;②校正后的預(yù)測值與誤差預(yù)測值的趨勢具有較高的一致性,預(yù)測結(jié)果滯后性和拐點誤差大的問題得到了很好的解決;③預(yù)測結(jié)果較其他常用的國際碳金融價格預(yù)測模型進(jìn)行了比較分析,預(yù)測精度有了明顯提高。本研究提出的預(yù)測模型可以為我國針對目前國際碳價格市場所呈現(xiàn)的波動特征下的碳金融市場價格預(yù)測提供新的方法和借鑒。
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;天津理工大學(xué)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)可持續(xù)發(fā)展研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 碳金融價格預(yù)測 誤差預(yù)測 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解 粒子群算法 支持向量機
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目“基于符號時間序列分析的金融波動研究”(編號:70971097) 教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目“大型工業(yè)城市低碳發(fā)展的途徑、模式與對策研究——以天津市為例”(編號:11YJA630046) 天津市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究計劃項目“科技支撐引領(lǐng)天津市工業(yè)園區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究”(編號:12ZLZLZF08000)
【分類號】：F831.5;TP18
【正文快照】： 我國“十二五”期間首次明確提出要建立碳排放交易市場,完善碳排放交易制度。而可靠的碳金融價格預(yù)測作為重要的決策工具可以為我國制定碳排放交易市場相關(guān)政策、提高碳市場風(fēng)險管理能力及減少碳資產(chǎn)流失提供有效的依據(jù)。2005年《京都議定書》的正式生效,標(biāo)志著利用市場機制

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號：886814