本文關(guān)鍵詞：雙分數(shù)跳-擴散過程下最值期權(quán)的定價

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【摘要】：利用雙分數(shù)跳-擴散隨機分析理論及保險精算方法,建立雙分數(shù)跳-擴散過程下的金融市場模型,并給出雙分數(shù)跳-擴散過程下最值期權(quán)的定價公式.
【作者單位】： 西安工程大學理學院;
【關(guān)鍵詞】： 雙分數(shù)跳-擴散過程 隨機分析 最值期權(quán) 保險精算方法
【分類號】：O211
【正文快照】： 目前,關(guān)于最值期權(quán)的研究已有很多結(jié)果.Stulz[1]給出了幾何Brown運動環(huán)境下兩種資產(chǎn)的歐式看漲、看跌最值期權(quán)定價公式;Hu等[2]提出了分數(shù)Brown運動環(huán)境下期權(quán)定價模型,證明了分數(shù)Brown運動比幾何Brown運動能更合理地描述股票價格;文獻[3]利用保險精算方法求出了分數(shù)Brown運動

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本文編號：885576