本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下最值期權(quán)的定價(jià)

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【摘要】：利用雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散隨機(jī)分析理論及保險(xiǎn)精算方法,建立雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下的金融市場(chǎng)模型,并給出雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下最值期權(quán)的定價(jià)公式.
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程 隨機(jī)分析 最值期權(quán) 保險(xiǎn)精算方法
【分類號(hào)】：O211
【正文快照】： 目前,關(guān)于最值期權(quán)的研究已有很多結(jié)果.Stulz[1]給出了幾何Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下兩種資產(chǎn)的歐式看漲、看跌最值期權(quán)定價(jià)公式;Hu等[2]提出了分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)環(huán)境下期權(quán)定價(jià)模型,證明了分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)比幾何Brown運(yùn)動(dòng)能更合理地描述股票價(jià)格;文獻(xiàn)[3]利用保險(xiǎn)精算方法求出了分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)

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