本文關(guān)鍵詞：原油期貨與PTA期貨的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)——基于Copula-CoVaR模型的研究

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【摘要】：本文以倫敦國際石油交易所的布倫特原油期貨和鄭州商品交易所上市的PTA期貨作為研究對象,運(yùn)用Copula-Co VaR模型測算金融危機(jī)前后布倫特原油期貨和PTA期貨之間的溢出效應(yīng)。研究結(jié)果表明:金融危機(jī)前后,原油期貨會對PTA期貨產(chǎn)生正向溢出效應(yīng),同時(shí),PTA期貨會對原油期貨產(chǎn)生反向溢出效應(yīng);原油期貨對PTA期貨的溢出效應(yīng)程度明顯大于PTA期貨對原油期貨的溢出效應(yīng)程度;金融危機(jī)前的溢出效應(yīng)程度明顯大于金融危機(jī)后的溢出效應(yīng)程度。
【作者單位】： 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 原油期貨 PTA期貨 Copula-CoVaR模型 溢出效應(yīng)
【分類號】：F224;F713.35
【正文快照】：

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本文編號：878832