本文關(guān)鍵詞：原油期貨與PTA期貨的風險溢出效應——基于Copula-CoVaR模型的研究

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【摘要】：本文以倫敦國際石油交易所的布倫特原油期貨和鄭州商品交易所上市的PTA期貨作為研究對象,運用Copula-Co VaR模型測算金融危機前后布倫特原油期貨和PTA期貨之間的溢出效應。研究結(jié)果表明:金融危機前后,原油期貨會對PTA期貨產(chǎn)生正向溢出效應,同時,PTA期貨會對原油期貨產(chǎn)生反向溢出效應;原油期貨對PTA期貨的溢出效應程度明顯大于PTA期貨對原油期貨的溢出效應程度;金融危機前的溢出效應程度明顯大于金融危機后的溢出效應程度。
【作者單位】： 浙江財經(jīng)大學金融學院;
【關(guān)鍵詞】： 原油期貨 PTA期貨 Copula-CoVaR模型 溢出效應
【分類號】：F224;F713.35
【正文快照】：

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本文編號：878832