本文關(guān)鍵詞：中國煤炭價格波動及其傳導(dǎo)效應(yīng)研究

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【摘要】：能源價格波動直接或者間接作用于國民經(jīng)濟各行業(yè),并對其物價水平產(chǎn)生了不容忽視的影響。近年來煤炭在中國能源消費中所占比例呈小幅下降趨勢,但整體仍處于較高水平,截至2014年底,原煤在中國一次能源消費中所占比例為64.2%。目前中國尚未建立有效的能源價格預(yù)測體系,能源價格波動給經(jīng)濟發(fā)展帶來的風(fēng)險無法合理規(guī)避。煤炭作為中國能源消耗的重要組成部分,其價格波動會帶來經(jīng)濟社會物價水平不穩(wěn)定、產(chǎn)品生產(chǎn)成本波動、微觀企業(yè)利潤受損等負面影響,從而嚴重影響了經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定性。在上述背景下,本文對煤炭價格波動及其傳導(dǎo)效應(yīng)進行了研究。在理論研究方面,從短期預(yù)測和中長期預(yù)測的角度對煤炭價格未來走勢進行實證研究。以煤炭價格傳導(dǎo)機制定性分析為基礎(chǔ),采用數(shù)理統(tǒng)計方法對煤炭價格波動傳導(dǎo)的即時性和時滯性做了定量分析。本文研究能夠?qū)δ茉磧r格理論的發(fā)展提供補充,具有一定的理論意義。在實踐應(yīng)用方面,探討了煤炭價格波動特征,采用卡爾曼濾波算法以及灰度理論,對煤炭價格未來走勢進行預(yù)測分析。應(yīng)用卡爾曼濾波算法和灰度理論建立的預(yù)測模型對樣本數(shù)據(jù)的要求較少,實用性較強,能夠在實踐中獲得應(yīng)用及推廣,具有一定的現(xiàn)實意義。本文主要研究內(nèi)容及研究方法如下：(1)煤炭價格影響因素分析。從微觀、宏觀以及理性預(yù)期的角度分別對煤炭價格影響因素進行分析。微觀的影響因素包括供給與需求、替代品、技術(shù)水平、煤炭期貨等；宏觀的影響因素包括經(jīng)濟發(fā)展水平、政府宏觀調(diào)控、利率、貨幣供應(yīng)、政策環(huán)境等；理性預(yù)期的影響通過經(jīng)濟景氣度指數(shù)予以分析。(2)煤炭價格波動特征分析。應(yīng)用HP濾波方法對煤炭價格波動的長期趨勢和周期性進行分離；應(yīng)用結(jié)構(gòu)性斷點分析方法,研究了煤炭價格長期波動的特征；應(yīng)用協(xié)整理論分析了中國煤炭市場集成度,通過其收斂性表示煤炭市場的有效性。(3)煤炭價格未來走勢預(yù)測分析�？紤]到在中國進行煤炭價格預(yù)測分析的理論意義和現(xiàn)實意義,分別用不同的方法預(yù)測煤炭價格走勢。采用卡爾曼濾波算法對煤炭價格做短期預(yù)測分析,采用灰色理論對煤炭價格進行中長期預(yù)測分析。(4)煤炭價格傳導(dǎo)效應(yīng)分析。首先,對煤炭價格波動的傳導(dǎo)機制進行定性分析；其次,利用投入產(chǎn)出價格模型,結(jié)合煤炭價格走勢預(yù)測研究的實證結(jié)果,對煤炭價格變動在三個產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)生的即時影響做了定量分析；最后,利用VAR模型對煤炭價格波動在電力工業(yè)、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、建材工業(yè)以及農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)中產(chǎn)生的影響做了時滯性分析。研究結(jié)論表明：(1)煤炭價格波動的長周期約為14年；沒有足夠理由表明樣本期內(nèi)煤炭價格波動存在結(jié)構(gòu)性斷點；中國不同煤炭市場之間的價格差異比較穩(wěn)定,市場的集成度較好。(2)卡爾曼濾波算法對煤炭價格跟蹤以及預(yù)測能力較強。灰色預(yù)測模型在數(shù)據(jù)質(zhì)量較差的情況下,對煤炭價格中長期預(yù)測具有明顯優(yōu)勢,長期預(yù)測的研究結(jié)果顯示,在其他條件不變的情況下,從2015年第一季度到2016年第一季度,煤炭價格將下跌約15.81%。(3)煤炭價格即時影響研究方面,煤炭價格波動對第二產(chǎn)業(yè)的影響最大,其次是第三產(chǎn)業(yè),對第一產(chǎn)業(yè)影響最小。若煤炭價格波動100%,則第一、二、三產(chǎn)業(yè)物價水平分別隨之波動約0.056%、4.715%、0.170%。煤炭價格影響時滯分析方面,煤炭價格波動對宏觀經(jīng)濟物價水平影響時間約為2年；對電力工業(yè)、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、建材工業(yè)的物價水平影響時間大部分約為18個月；對農(nóng)業(yè)物價水平影響時間約為12個月；對服務(wù)業(yè)的物價水平影響時間約為6個月。本文主要有以下創(chuàng)新點：(1)提出了煤炭價格波動系統(tǒng)論的研究方法。從煤炭價格影響因素、波動特征、未來走勢和傳導(dǎo)效應(yīng)的角度對煤炭價格波動進行了詳細分析,構(gòu)建了煤炭價格波動研究的有機整體,避免了片段式研究的局限性。(2)揭示了中國煤炭價格波動特征。從煤炭價格長期變動趨勢以及周期性波動、煤炭價格波動是否存在結(jié)構(gòu)性斷點、煤炭市場的集成度等角度勾勒并揭示了中國煤炭價格波動的特征。(3)基于卡爾曼濾波算法構(gòu)建了煤炭價格預(yù)測模型。將卡爾曼濾波算法引入中國煤炭價格短期預(yù)測研究領(lǐng)域,取得了較好的研究結(jié)果,煤炭價格預(yù)測值的協(xié)方差控制在[1.4621e-4,0.2643]內(nèi),保障了預(yù)測精度的穩(wěn)定性。(4)剖析了煤炭價格波動的傳導(dǎo)效應(yīng)�；谕度氘a(chǎn)出價格模型和VAR模型分別對煤炭價格波動的即時影響和時滯影響進行實證分析,更全面地揭示了煤炭價格波動的傳導(dǎo)效應(yīng)。
【關(guān)鍵詞】：煤炭價格 運行特征 價格波動 預(yù)測 傳導(dǎo)效應(yīng)
【學(xué)位授予單位】：山西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F426.21;F764.1
【目錄】：

• 摘要6-8
• ABSTRACT8-16
• 第1章 緒論16-35
• 1.1 研究背景和意義16-18
• 1.1.1 研究背景16-17
• 1.1.2 研究意義17-18
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述18-31
• 1.2.1 能源價格運行特征研究18-20
• 1.2.2 能源價格傳導(dǎo)及影響研究20-25
• 1.2.3 能源價格預(yù)測研究25-31
• 1.3 研究內(nèi)容與方法31-32
• 1.4 論文的基本框架32-34
• 1.5 研究工作和創(chuàng)新34-35
• 第2章 煤炭價格影響因素分析35-50
• 2.1 供給、需求及其他宏觀經(jīng)濟變量35-39
• 2.1.1 煤炭的供給與需求35-38
• 2.1.2 其他宏觀經(jīng)濟變量38-39
• 2.2 替代品與消費預(yù)期39-43
• 2.2.1 能源替代品40-41
• 2.2.2 消費預(yù)期41-43
• 2.3 技術(shù)因素43-44
• 2.4 煤炭期貨44-45
• 2.5 政府調(diào)控45-46
• 2.6 其他因素46-48
• 2.6.1 重大經(jīng)濟事件46-47
• 2.6.2 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變革47-48
• 2.7 本章小結(jié)48-50
• 第3章 煤炭價格波動特征研究50-58
• 3.1 煤炭價格波動性分析50-51
• 3.2 煤炭價格波動長期趨勢及周期分析51-53
• 3.3 煤炭價格波動的結(jié)構(gòu)性斷點分析53-54
• 3.4 煤炭價格波動的收斂性分析54-57
• 3.5 本章小結(jié)57-58
• 第4章 煤炭價格走勢預(yù)測研究58-88
• 4.1 經(jīng)濟預(yù)測基本理論及方法58-65
• 4.1.1 經(jīng)濟預(yù)測理論58-59
• 4.1.2 經(jīng)濟預(yù)測方法59-65
• 4.2 煤炭價格短期預(yù)測研究65-74
• 4.2.1 卡爾曼濾波基本理論65-68
• 4.2.2 卡爾曼濾波算法68-70
• 4.2.3 卡爾曼濾波建模70-72
• 4.2.4 實證結(jié)果分析72-74
• 4.3 煤炭價格中長期預(yù)測研究74-87
• 4.3.1 灰色預(yù)測基本理論74-77
• 4.3.2 灰色預(yù)測建模77-81
• 4.3.3 模型性能檢測81-85
• 4.3.4 實證結(jié)果分析85-87
• 4.4 本章小結(jié)87-88
• 第5章 煤炭價格波動的傳導(dǎo)效應(yīng)研究88-139
• 5.1 煤炭價格傳導(dǎo)的理論分析88-93
• 5.1.1 價格波動及傳導(dǎo)理論88-91
• 5.1.2 煤炭價格波動的縱向傳導(dǎo)91-92
• 5.1.3 煤炭價格波動的橫向傳導(dǎo)92-93
• 5.2 煤炭價格傳導(dǎo)機制分析93-103
• 5.2.1 煤炭消費狀況分析93-95
• 5.2.2 煤炭價格傳導(dǎo)機制分析95-103
• 5.3 煤炭價格傳導(dǎo)效應(yīng)實證分析103-116
• 5.3.1 投入產(chǎn)出價格模型的基本理論103-108
• 5.3.2 煤炭價格傳導(dǎo)效應(yīng)的即時影響分析108-114
• 5.3.3 煤炭價格傳導(dǎo)即時影響的差異性分析114-116
• 5.4 煤炭價格傳導(dǎo)效應(yīng)時滯分析116-137
• 5.4.1 VAR模型時滯分析的基本理論116-117
• 5.4.2 煤炭價格波動對宏觀經(jīng)濟影響時滯分析117-123
• 5.4.3 煤炭價格波動對下游產(chǎn)業(yè)影響時滯分析123-137
• 5.5 本章小結(jié)137-139
• 第6章 基于煤炭價格波動的政策建議139-146
• 6.1 合理規(guī)劃煤炭行業(yè)投資規(guī)模140-141
• 6.2 有效提升煤炭行業(yè)技術(shù)投資水平141-143
• 6.3 積極調(diào)整資源型經(jīng)濟發(fā)展格局143-144
• 6.4 逐步完善煤炭行業(yè)物流體系144-145
• 6.5 本章小結(jié)145-146
• 結(jié)論與展望146-150
• 1、結(jié)論146-148
• 2、展望148-150
• 參考文獻150-162
• 致謝162-163
• 攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的論文163

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