本文關鍵詞：雙指數(shù)障礙鏈式平方期權的定價研究

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【摘要】：考慮次序給定的簡單鏈式平方期權在指數(shù)障礙下的期權定價問題,利用Girsanov定理和反射原理等方法,給出了雙指數(shù)障礙鏈式平方期權的精確定價公式.
【作者單位】： 吉林大學數(shù)學學院;
【關鍵詞】： 雙指數(shù)障礙 平方期權 Girsanov定理 鏈式期權定價
【基金】：國家自然科學基金(11371169)
【分類號】：F830.91
【正文快照】： 1引言障礙期權是一種廣泛應用的路徑依賴金融衍生工具.Mert0n(1973)首次推導出向下敲出歐式看漲期權的閉式解.Rubinstein和Reiner(1991)得到閉型的各類單障礙期權定價公式.Geman和Yot(1996)利用概率方法通過拉普拉斯變換推導出雙障礙期權的定價·這些障礙期權的障礙值都是常

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