發(fā)布時間：2017-09-14 23:25

  本文關(guān)鍵詞：分數(shù)布朗運動環(huán)境下一類新型期權(quán)定價的鞅分析

  更多相關(guān)文章： 分數(shù)布朗運動 擬鞅 等價鞅測度 期權(quán)

【摘要】：文章對標(biāo)的資產(chǎn)價格服從幾何分數(shù)布朗運動的新型期權(quán)進行研究,系統(tǒng)論述分數(shù)布朗運動環(huán)境下期權(quán)擬鞅定價理論,利用等價鞅測度理論,求出了新型期權(quán)的定價公式。
【作者單位】： 大慶師范學(xué)院數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 分數(shù)布朗運動 擬鞅 等價鞅測度 期權(quán)
【基金】：黑龍江省教育廳科學(xué)技術(shù)研究資助項目(11553009)
【分類號】：O211.6
【正文快照】： 0引言Black-Scholes期權(quán)定價公式自提出后被廣泛應(yīng)用于金融理論的期權(quán)定價內(nèi)容中,公式中假設(shè)股價的分布是對數(shù)正態(tài)分布。而近年來對股票市場的研究結(jié)果表明股票市場價格并不完全符合正態(tài)分布,而是呈現(xiàn)出“尖峰胖尾”形態(tài),股價波動不是隨機游走的,而是存在著長期的自相關(guān)性特點

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本文編號：852966