本文關(guān)鍵詞：分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下一類(lèi)新型期權(quán)定價(jià)的鞅分析

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【摘要】：文章對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從幾何分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的新型期權(quán)進(jìn)行研究,系統(tǒng)論述分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下期權(quán)擬鞅定價(jià)理論,利用等價(jià)鞅測(cè)度理論,求出了新型期權(quán)的定價(jià)公式。
【作者單位】： 大慶師范學(xué)院數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 擬鞅 等價(jià)鞅測(cè)度 期權(quán)
【基金】：黑龍江省教育廳科學(xué)技術(shù)研究資助項(xiàng)目(11553009)
【分類(lèi)號(hào)】：O211.6
【正文快照】： 0引言Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式自提出后被廣泛應(yīng)用于金融理論的期權(quán)定價(jià)內(nèi)容中,公式中假設(shè)股價(jià)的分布是對(duì)數(shù)正態(tài)分布。而近年來(lái)對(duì)股票市場(chǎng)的研究結(jié)果表明股票市場(chǎng)價(jià)格并不完全符合正態(tài)分布,而是呈現(xiàn)出“尖峰胖尾”形態(tài),股價(jià)波動(dòng)不是隨機(jī)游走的,而是存在著長(zhǎng)期的自相關(guān)性特點(diǎn)

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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