本文關(guān)鍵詞：基于半?yún)?shù)Copula模型的相依關(guān)系研究——對(duì)我國(guó)股指期貨和現(xiàn)貨的實(shí)證分析

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【摘要】：研究結(jié)果表明,半?yún)?shù)t-Copula模型對(duì)我國(guó)期貨和現(xiàn)貨的相依關(guān)系擬合得相對(duì)最好,這與我國(guó)期貨成立初期不對(duì)稱的相依關(guān)系不同的是,股指期貨與股指收益之間存在對(duì)稱的正相依性,并具有顯著的厚尾特征。
【作者單位】： 武漢理工大學(xué)理學(xué)院;華中師范大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 相依關(guān)系 半?yún)?shù) Copula函數(shù) 尾部相依
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61304181) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)基金資助項(xiàng)目(2012-Ia-045)
【分類號(hào)】：F224;F832.51;F724.5
【正文快照】： 一、引言股指期貨的產(chǎn)生開(kāi)啟了我國(guó)股票市場(chǎng)的一個(gè)新時(shí)代。但是,值得一提的是,在股指期貨產(chǎn)生的初期,股票市場(chǎng)出現(xiàn)了一段時(shí)期的暴跌和暴漲,因此很多學(xué)者在考慮一個(gè)這樣的問(wèn)題,股指期貨市場(chǎng)和股票市場(chǎng)之間究竟存在著怎樣的相互關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)?為此,本文將對(duì)股指期貨和滬深300股票指數(shù)

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：852679