本文關鍵詞：國內(nèi)外糧食期貨價格動態(tài)關系研究

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【摘要】：本文利用閾值向量誤差修正模型(TVECM)實證研究了國內(nèi)與國際期貨市場的大豆、小麥、玉米和稻谷四種糧食期貨價格之間動態(tài)關系,結(jié)果顯示:2009-2013年期間,除大豆外,小麥、玉米和稻谷期貨價格在國內(nèi)外市場之間并不具有長期協(xié)整關系;非線性TVECM模型比線性VECM模型能更好地刻畫國內(nèi)大豆期貨價格"易漲難跌"的非對稱現(xiàn)象;短期動態(tài)調(diào)整具有顯著的閥值非線性動態(tài)關系。
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學國際工商管理學院;
【關鍵詞】： 糧食期貨價格 TVECM模型 非線性
【基金】：教育部人文社科基金項目“我國農(nóng)戶利用期貨市場決策行為研究——以大豆主產(chǎn)區(qū)為例”,項目編號:13YJC790118 上海財經(jīng)大學研究生創(chuàng)新計劃項目科研創(chuàng)新基金項目“以期貨交易所為核心的大宗商品市場做市商制度研究”,項目編號:CXJJ-2013-349
【分類號】：F313.7;F713.35
【正文快照】： 一、引言長期以來,糧食安全一直是關系我國國民經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的全局性問題,糧食價格的頻繁劇烈波動成為影響我國糧食安全的重要因素。監(jiān)控全球潛在糧食安全重要指標的糧食價格指數(shù)(FFPI)數(shù)據(jù)顯示:2008年全球糧食價格指數(shù)顯著上升,達到201.4;2011年至2013年農(nóng)產(chǎn)品價格指數(shù)

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