發(fā)布時(shí)間：2017-09-14 06:49

  本文關(guān)鍵詞：股指期貨主力合約轉(zhuǎn)換的有效性研究——基于價(jià)格引導(dǎo)關(guān)系視角

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【摘要】：以成交量最大、持倉量最大、成交量持倉量之一最大、成交量持倉量共同最大作為判別標(biāo)準(zhǔn),研究四種標(biāo)準(zhǔn)的主力合約轉(zhuǎn)換日的差異性和有效性。對(duì)滬深300股指期貨20次主力合約的實(shí)證分析表明:成交量最大確定的主力合約轉(zhuǎn)換日和持倉量最大確定的主力合約轉(zhuǎn)換日相同的有5次;成交量最大確定的主力合約轉(zhuǎn)換日與持倉量最大確定的主力合約轉(zhuǎn)換日不同的有15次;持倉量最大確定的主力合約轉(zhuǎn)換比成交量最大確定的主力合約轉(zhuǎn)換具有更強(qiáng)的有效性。
【作者單位】： 成都理工大學(xué)商學(xué)院;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 主力合約 成交量 持倉量 價(jià)格引導(dǎo)
【基金】：四川省科技廳軟科學(xué)計(jì)劃項(xiàng)目“基于不同數(shù)據(jù)特征的股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)能力的差異性研究” 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目“股指期貨市場(chǎng)發(fā)展與合約存續(xù)中價(jià)格發(fā)現(xiàn)能力的時(shí)變性研究”(JBK120210) 成都理工大學(xué)科研基金資助項(xiàng)目“股指期貨合約存續(xù)期價(jià)格發(fā)現(xiàn)的時(shí)變性研究”(2011YR10)
【分類號(hào)】：F224;F832.5
【正文快照】： 一、引言我國(guó)資本市場(chǎng)于2010年4月16日正式推出滬深300股指期貨交易。股指期貨交易者要想在市場(chǎng)上獲得交易策略的最大成功,需要正確判斷股指期貨市場(chǎng)各類合約的價(jià)格運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)和規(guī)律,正確判斷作為股指期貨市場(chǎng)價(jià)格引導(dǎo)者的主力合約,還要正確判斷股指期貨合約的價(jià)格變化同成交量

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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10 于海芳;馬丹;;股指期貨的投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)度量模型[J];黑龍江科技信息;2007年04期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

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本文編號(hào)：848534