本文關(guān)鍵詞：非線性Black-Scholes模型下階梯期權(quán)定價(jià)

  更多相關(guān)文章： 階梯期權(quán) 非線性Black-Scholes模型 Feymann-Kac公式 誤差估計(jì)

【摘要】：在非線性Black-Scholes模型下,研究了階梯期權(quán)定價(jià)問題.首先利用多尺度方法,將階梯期權(quán)適合的偏微分方程分解成一系列常系數(shù)拋物方程;其次通過(guò)計(jì)算這些常系數(shù)拋物型方程的解,給出了修正障礙期權(quán)的近似定價(jià)公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似結(jié)論的誤差估計(jì).
【作者單位】： 貴州民族大學(xué)理學(xué)院;西北工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 階梯期權(quán) 非線性Black-Scholes模型 Feymann-Kac公式 誤差估計(jì)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71401134,71571144) 貴州省科學(xué)技術(shù)基金(黔科合J字[2015]2076號(hào)) 貴州民族大學(xué)引進(jìn)人才科研基金(15XRY005) 貴州省研究生卓越人才計(jì)劃(ZYRC字[2014]008)
【分類號(hào)】：F830.9;O175.2
【正文快照】： §1階梯期權(quán)的偏微分方程模型 由于障礙期權(quán)的價(jià)格要比歐式期權(quán)還要低,所以近些年來(lái)障礙期權(quán)越來(lái)越受到消費(fèi)者青睞,但它也存在不足:對(duì)于敲出障礙期權(quán)的持有者而言,當(dāng)原生資產(chǎn)價(jià)格觸及到障礙值時(shí)會(huì)導(dǎo)致期權(quán)立刻失效,他就失去了全部的投資.因此,人們考慮引進(jìn)新的思路去修正障礙

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：824837