本文關(guān)鍵詞：上海證券市場投資組合選擇模型實證研究

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【摘要】：基于現(xiàn)代金融理論的研究成果,本文建立了模糊區(qū)間數(shù)的投資組合線性規(guī)劃模型及復(fù)合期權(quán)定價模型,嘗試用自適應(yīng)濾波法預(yù)測股票的周收益率,并且通過上海證券市場的證券信息實證分析區(qū)間模糊數(shù)線性規(guī)劃模型的實用性。此外,將帶跳擴散的上海證券交易市場的投資組合看作是期權(quán)的標的資產(chǎn),推導(dǎo)了以該期權(quán)為標的資產(chǎn)的期權(quán)的定價公式,即復(fù)合期權(quán)的定價公式。本文的主要工作概括如下:第一章,闡述了本文的研究背景、意義及現(xiàn)階段國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀,同時說明了本文的研究內(nèi)容、方法與創(chuàng)新點。第二章,闡述了本文的主要理論概念。第三章,由于投資者預(yù)期的收益、風險及流通性等具有很大的不確定性,因此將區(qū)間模糊數(shù)引入到收益率、風險和換手率中,建立了模糊區(qū)間數(shù)的投資組合線性規(guī)劃模型,并通過上海證券交易所的上市A股的周開盤價、收盤價及換手率等數(shù)據(jù)對模型進行了實證分析。此外,在本章的最后一部分嘗試用自適應(yīng)濾波法來預(yù)測股票的周收益率。第四章,研究了以上海證券交易市場的投資組合為標的資產(chǎn)的帶跳擴散的期權(quán)的期權(quán),得到了幾個復(fù)合期權(quán)定價公式,并給出了證明過程。
【關(guān)鍵詞】：證券投資組合 自適應(yīng)濾波法 跳擴散 模糊區(qū)間數(shù) 復(fù)合期權(quán)
【學(xué)位授予單位】：中國石油大學(xué)(華東)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：O221
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第一章 緒論9-15
• 1.1 研究背景9-10
• 1.2 研究意義10-11
• 1.3 國內(nèi)外研究狀況11-13
• 1.3.1 對于投資組合隨機不確定性的國內(nèi)外理論研究11-12
• 1.3.2 對于模糊不確定性投資組合理論的研究12-13
• 1.3.3 復(fù)合期權(quán)的研究現(xiàn)狀13
• 1.4 本文內(nèi)容、研究方法與創(chuàng)新點13-15
• 1.4.1 本文內(nèi)容13
• 1.4.2 研究方法13-14
• 1.4.3 論文的創(chuàng)新點14-15
• 第二章 預(yù)備知識15-21
• 2.1 投資組合15
• 2.2 收益率、方差（風險）15-16
• 2.3 自適應(yīng)濾波法16
• 2.4 多目標決策的理論和方法16-17
• 2.5 區(qū)間數(shù)理論17-18
• 2.6 概率空間18-19
• 2.7 Brown運動19
• 2.8 Poisson過程19
• 2.9 隨機微分方程與伊藤公式19-21
• 第三章 基于區(qū)間數(shù)的投資組合模型21-31
• 3.1 建立基于證券投資的多目標區(qū)間線性規(guī)劃模型21-23
• 3.2 基于證券投資的多目標區(qū)間線性規(guī)劃模型的實證分析過程23-29
• 3.2.1 樣本數(shù)據(jù)選取23
• 3.2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理23-27
• 3.2.3 實證研究結(jié)果27-29
• 3.3 考慮交易費用投資的多目標區(qū)間線性規(guī)劃模型29-30
• 3.4 應(yīng)用自適應(yīng)濾波法預(yù)測股票周收益率30-31
• 第四章 上海證券市場的投資組合為標的資產(chǎn)的帶跳擴散的期權(quán)的期權(quán)31-39
• 4.1 帶跳擴散的參數(shù)隨時間變化的復(fù)合期權(quán)的定價模型31-32
• 4.2 主要的結(jié)論32-34
• 4.3 主要結(jié)論的證明34-39
• 參考文獻39-42
• 附錄42-49
• 致謝49

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本文編號：817397