本文關(guān)鍵詞：隨機(jī)波動(dòng)率跳-擴(kuò)散模型下外匯期權(quán)本外幣對(duì)稱(chēng)公式

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【摘要】：外匯期權(quán)本外幣對(duì)稱(chēng)公式表示本幣看漲/看跌期權(quán)與外幣看跌/看漲期權(quán)用同類(lèi)定價(jià)函數(shù)表示的等價(jià)關(guān)系.通過(guò)測(cè)度變換法指出本幣測(cè)度下的Bates模型和Heston模型在外幣測(cè)度下保持模型類(lèi)型不變,并且由此證明這兩個(gè)模型下的本外幣對(duì)稱(chēng)公式,其中的定價(jià)函數(shù)由Attari公式給出.數(shù)值分析給出了本外幣對(duì)稱(chēng)公式的應(yīng)用示范,并且詳細(xì)分析了Attari公式的計(jì)算速度優(yōu)勢(shì).
【作者單位】： 浙江大學(xué)數(shù)學(xué)系;浙江科技學(xué)院數(shù)學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 外匯期權(quán) 隨機(jī)波動(dòng)率 跳 本外幣對(duì)稱(chēng)公式 Attari公式
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(70973104) 教育部科學(xué)技術(shù)研究重大項(xiàng)目(309018) 浙江省自然科學(xué)基金(Y6110023) 浙江省研究生創(chuàng)新科研(YK2010002)資助項(xiàng)目
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.9
【正文快照】： 1引言外匯期權(quán)一個(gè)重要的特征是本外幣對(duì)稱(chēng)性，即本幣計(jì)價(jià)匯率的看漲期權(quán)可以等價(jià)地視為外幣計(jì)價(jià)匯率的看跌期權(quán).但是，如果假設(shè)本幣計(jì)價(jià)的直接標(biāo)價(jià)匯率服從一個(gè)隨機(jī)過(guò)程，那么當(dāng)轉(zhuǎn)換成以外幣計(jì)價(jià)的間接標(biāo)價(jià)匯率時(shí)，不論匯率過(guò)程的類(lèi)別還是參數(shù)都有可能發(fā)生改變，，即模型不變

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