本文關(guān)鍵詞：期貨公司衍生品業(yè)務(wù)創(chuàng)新及風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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【摘要】：1848年，現(xiàn)代期貨市場(chǎng)在芝加哥誕生，經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，境外期貨及衍生品市場(chǎng)在經(jīng)歷了傳統(tǒng)商品期貨發(fā)展階段、金融期貨發(fā)展階段、電子化與網(wǎng)絡(luò)化、大規(guī)模并購(gòu)上市四個(gè)發(fā)展階段后，整個(gè)市場(chǎng)體系日趨成熟，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。 我國(guó)衍生品市場(chǎng)創(chuàng)立于20世紀(jì)90年代初，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現(xiàn)已具有40個(gè)期貨品種，且利率期貨和股指期貨也已上市，品種體系日益完善。期貨公司的業(yè)務(wù)范圍也逐漸增加，除期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)外，部分優(yōu)質(zhì)期貨公司已可以開(kāi)展期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并可在香港設(shè)立子公司從事境外業(yè)務(wù)和在內(nèi)地設(shè)立子公司從事風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)。 后期，除期貨外，期權(quán)、互換等其他金融衍生工具仍在設(shè)計(jì)中，場(chǎng)外市場(chǎng)也仍在構(gòu)建中。而期貨公司作為期貨及衍生品市場(chǎng)的中介主體，在整個(gè)市場(chǎng)品種創(chuàng)新和制度創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)的背景下，如何開(kāi)展衍生品業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，成為期貨公司間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。 一方面，期貨公司需要改變?cè)械囊越?jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為主的業(yè)務(wù)體系，逐步向現(xiàn)代化金融企業(yè)轉(zhuǎn)變，在擁有資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、境外業(yè)務(wù)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)的情況下，整合公司有效資源，充分發(fā)揮內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)，從而進(jìn)一步促進(jìn)公司的發(fā)展。 另一方面，隨著金融衍生品工具的增多，期貨公司無(wú)論是開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)還是風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，均需要向投資者提供差異化的產(chǎn)品，因此，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力將成為期貨公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力之一。 同時(shí)，期貨公司在開(kāi)展衍生品業(yè)務(wù)創(chuàng)新的同時(shí)，需要充分關(guān)注業(yè)務(wù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理。創(chuàng)新是期貨公司發(fā)展的推動(dòng)力，而內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理能力則是期貨公司發(fā)展的生命線。
【關(guān)鍵詞】：金融衍生品 業(yè)務(wù)創(chuàng)新 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.39
【目錄】：

• 上海交通大學(xué)碩士學(xué)位論文答辯決議書4-5
• 摘要5-7
• ABSTRACT7-12
• 前言12-14
• 第1章 境內(nèi)外衍生品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀14-22
• 1.1 國(guó)際成熟衍生品市場(chǎng)發(fā)展情況14-19
• 1.1.1 全球衍生品市場(chǎng)發(fā)展概況14-16
• 1.1.2 歐美衍生品市場(chǎng)的發(fā)展歷程16-18
• 1.1.3 臺(tái)灣衍生品市場(chǎng)發(fā)展概況18-19
• 1.2 中國(guó)衍生品市場(chǎng)發(fā)展情況19-22
• 1.2.1 中國(guó)場(chǎng)內(nèi)衍生品市場(chǎng)的發(fā)展概況19-20
• 1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理及中國(guó)場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)的發(fā)展20-22
• 第2章 中國(guó)衍生品市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)22-29
• 2.1 制度創(chuàng)新22-24
• 2.1.1 法律體系創(chuàng)新22-23
• 2.1.2 交易制度創(chuàng)新23
• 2.1.3 業(yè)務(wù)制度創(chuàng)新23-24
• 2.2 品種創(chuàng)新24-26
• 2.2.1 權(quán)益類衍生品24-25
• 2.2.2 貨幣型衍生品25
• 2.2.3 信用類衍生品25-26
• 2.3 多層次衍生品市場(chǎng)體系建設(shè)26-29
• 第3章 期貨公司的衍生品業(yè)務(wù)創(chuàng)新29-38
• 3.1 業(yè)務(wù)體系創(chuàng)新29-33
• 3.1.1 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷模式的創(chuàng)新29-30
• 3.1.2 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新30-31
• 3.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)的服務(wù)模式創(chuàng)新31-32
• 3.1.4 業(yè)務(wù)線的整合創(chuàng)新32-33
• 3.2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新33-38
• 3.2.1 理財(cái)產(chǎn)品33-35
• 3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品35-38
• 第4章 期貨公司衍生品業(yè)務(wù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理38-42
• 4.1 以凈資本管理為核心38
• 4.2 以業(yè)務(wù)線管理為主軸38-40
• 4.2.1 成熟的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)39
• 4.2.2 隔離的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)39-40
• 4.2.3 對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)40
• 4.3 以產(chǎn)品管理為節(jié)點(diǎn)40-42
• 第5章 結(jié)論42-44
• 參考文獻(xiàn)44-46
• 致謝46

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

1 霍江林;劉素榮;;談構(gòu)建金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制機(jī)制[J];財(cái)會(huì)月刊;2008年33期

2 謝群;武本建;謝婷;;略談金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2008年07期

3 孫連軍;;淺談金融衍生產(chǎn)品及其發(fā)展[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2008年02期

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5 楊邁軍;;關(guān)于利用期貨市場(chǎng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的思考[J];上海金融;2011年01期

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本文編號(hào)：805989