本文關(guān)鍵詞：基于跳擴(kuò)散過程的冪期權(quán)定價

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【摘要】：應(yīng)用風(fēng)險中性原理研究標(biāo)的資產(chǎn)服從跳擴(kuò)散過程的冪期權(quán)定價問題,推導(dǎo)出標(biāo)的資產(chǎn)價格服從跳擴(kuò)散過程的冪期權(quán)的看漲、看跌定價公式及平價公式.
【作者單位】： 河南城建學(xué)院數(shù)理系;中國礦業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 定價 冪期權(quán) 跳擴(kuò)散過程
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(70701017) 河南省科技計劃項目(112400450212) 河南省教育廳自然科學(xué)研究資助項目(2011A110002)
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 0引言期權(quán)定價問題一直是金融數(shù)學(xué)和金融工程學(xué)研究的核心問題之一.在以往的期權(quán)定價中,人們普遍假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)價格服從幾何布朗運動,它是一個連續(xù)的隨機(jī)過程,而在金融市場上,一些重要信息的到達(dá)會刺激股票價格發(fā)生不連續(xù)的跳躍,因此股票價格應(yīng)包含連續(xù)擴(kuò)散過程和不連續(xù)的跳躍

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