本文關(guān)鍵詞：用Homotopy方法解隨機(jī)波動率遠(yuǎn)期LIBOR模型中利率衍生品定價問題

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【摘要】：為深入研究固定收益衍生品的定價問題,在波動率為相應(yīng)的遠(yuǎn)期測度下的Ornstein-Uhlenbeck過程的模型框架下,給出了利率上限和債券期權(quán)的定價公式.同時,應(yīng)用Homotopy方法解決了定價公式中產(chǎn)生的偏微分方程,使其以函數(shù)級數(shù)和的形式表示出來.并對級數(shù)和形式的解的收斂性進(jìn)行了相應(yīng)的分析.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)統(tǒng)計與金融系;
【關(guān)鍵詞】： 金融工程 利率衍生品定價 Homotopy 遠(yuǎn)期LIBOR模型 隨機(jī)波動率
【基金】：國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃資助項(xiàng)目(2007CB814901)
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 0引言固定收益產(chǎn)品市場是規(guī)模最大的金融市場,因此大量文獻(xiàn)致力于建立固定收益市場的模型或者對固定收益產(chǎn)品進(jìn)行定價.而LIBOR(倫敦銀行同業(yè)拆借利率)是許多利率和固定收益市場衍生工具的基礎(chǔ)利率.近年來,許多學(xué)者直接推導(dǎo)和擴(kuò)展了遠(yuǎn)期LIBOR模型,如文獻(xiàn)[1,2],這與從短期利率推

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本文編號：801777