本文關鍵詞：人民幣利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風險管理研究

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【摘要】：隨著利率市場化進程的加快,作為金融市場的重要載體,商業(yè)銀行在享受利率市場化帶來紅利的同時,所面臨的風險也是毋庸置疑的。當利率完全實現(xiàn)市場化后,利率的波動將越趨頻繁,由利率波動所引發(fā)的利率風險便逐漸上升成為商業(yè)銀行的主要風險,因此如何準確地識別利率風險,尋找精確的風險度量工具,有效地控制和防范利率風險,促進商業(yè)銀行的健康持續(xù)發(fā)展,便成為商業(yè)銀行目前亟待解決的主要問題之一。本文將從利率風險的識別、度量、管理三個方面對商業(yè)銀行利率風險管理展開研究。首先,利率風險識別方面,依據(jù)利率風險的影響因素不同,可以將利率風險分為重置型風險、基準型風險、收益率曲線型風險和期權型風險,分析其原因,主要是由我國高度集中的管理體制、存貸款基準利率調整不對稱、商業(yè)銀行單一的資產(chǎn)負債結構以及投資者選擇權不一致所造成的。其次,利率風險度量方面,選取三種風險度量方法(利率敏感性缺口、持久期、VaR模型),在綜合比較三種度量方法的基礎上,結合我國商業(yè)銀行風險管理的現(xiàn)狀,采用VaR模型對利率風險進行度量,并選用GARCH族模型基于三種不同的假設條件對VaR結果進行估算,同時用Kupiec回測檢驗檢測Va R結果,得出99%置信水平下的GEDEGARCH?模型能夠很好地刻畫我國商業(yè)銀行的利率風險。最后,利率風險的管理方面,分別從內外環(huán)境對商業(yè)銀行利率風險管理提出合理化對策,外部環(huán)境方面:一要持續(xù)穩(wěn)步推進人民幣利率市場化改革,二要努力完善法律法規(guī)建立存款保險制度,三要加快金融市場的成熟發(fā)育加強金融市場的監(jiān)管;內部環(huán)境方面:一要建立科學高效的內部風險管理機制,二要加快提升商業(yè)銀行多元化的經(jīng)營能力,三要大力培養(yǎng)利率風險管理的高素質人才。
【關鍵詞】：利率市場化 利率風險 VaR模型 GARCH模型
【學位授予單位】：蘇州科技學院
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33;F832.5
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 第一章 緒論11-19
• 1.1 研究的背景和意義11-12
• 1.1.1 研究的背景11
• 1.1.2 研究的意義11-12
• 1.2 文獻綜述12-16
• 1.2.1 國外文獻綜述12-13
• 1.2.2 國內文獻綜述13-16
• 1.3 研究的內容和方法16-18
• 1.3.1 研究的內容16-17
• 1.3.2 研究的方法17-18
• 1.4 研究的主要創(chuàng)新點和不足18-19
• 第二章 利率市場化下商業(yè)銀行利率風險的識別19-26
• 2.1 利率市場化改革的進程19-20
• 2.2 利率市場化下商業(yè)銀行利率風險的來源20-22
• 2.3 利率市場化下商業(yè)銀行利率風險的成因22-26
• 第三章 商業(yè)銀行利率風險度量方法的比較研究26-34
• 3.1 商業(yè)銀行利率風險的一般度量方法及應用26-31
• 3.1.1 利率敏感性缺口模型及應用26-27
• 3.1.2 持久期缺口模型及應用27-29
• 3.1.3 VaR模型及應用29-31
• 3.2 利率風險度量方法的綜合評價31-34
• 3.2.1 利率風險的一般度量方法的綜合評價31-33
• 3.2.2 我國商業(yè)銀行利率風險度量方法的最佳選擇33-34
• 第四章 基于VaR模型下我國商業(yè)銀行利率風險的度量34-49
• 4.1 實證數(shù)據(jù)的搜集與變量的選取34-36
• 4.1.1 數(shù)據(jù)的搜集34-35
• 4.1.2 變量的選取35-36
• 4.2 基于VaR模型下樣本數(shù)據(jù)的分析36-41
• 4.2.1 正態(tài)性檢驗36-38
• 4.2.2 平穩(wěn)性檢驗38-39
• 4.2.3 自相關檢驗39-40
• 4.2.4 異方差檢驗40-41
• 4.3 基于GARCH模型下的VaR估算41-49
• 4.3.1 GARCH模型的一般概述41-43
• 4.3.2 基于GARCH模型下的VaR計算43-46
• 4.3.3 Kupiec后測檢驗46-47
• 4.3.4 總結47-49
• 第五章 利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風險管理的對策研究49-57
• 5.1 利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風險管理的現(xiàn)狀49-50
• 5.2 利率市場化背景下我國商業(yè)銀行利率風險管理的對策研究50-57
• 5.2.1 營造良好的防范利率風險的外部環(huán)境50-53
• 5.2.2 構建科學規(guī)范的利率風險管理內部環(huán)境53-57
• 第六章 結論與展望57-59
• 參考文獻59-62
• 致謝62-63
• 個人簡歷63

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本文編號：799032