本文關(guān)鍵詞：基于分層線(xiàn)性模型的投資組合分析

  更多相關(guān)文章： 分層線(xiàn)性模型 夏普單指數(shù)模型 組合優(yōu)化

【摘要】：投資就是投資者當(dāng)期投入一定金額的資金,以期在未來(lái)獲得能夠補(bǔ)償某些因素的回報(bào),這些因素包括投資資金被占用的時(shí)間、預(yù)期的通貨膨脹率和未來(lái)收益的不確定性,其中不確定性被視為風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,越來(lái)越多的人們開(kāi)始熟悉股票、債券、基金、期權(quán)等金融產(chǎn)品,即使對(duì)其中的運(yùn)作原理不甚明白,也清楚這些金融產(chǎn)品能夠帶來(lái)收益,同時(shí)伴隨著風(fēng)險(xiǎn)。不管是機(jī)構(gòu)投資者還是個(gè)人投資者,都希望在追求高收益的同時(shí)能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)。
【作者單位】： 西京學(xué)院應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心;中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;中國(guó)工商銀行數(shù)據(jù)中心;
【關(guān)鍵詞】： 分層線(xiàn)性模型 夏普單指數(shù)模型 組合優(yōu)化
【分類(lèi)號(hào)】：F830.59;F224
【正文快照】： 一、引言投資就是投資者當(dāng)期投入一定金額的資金,以期在未來(lái)獲得能夠補(bǔ)償某些因素的回報(bào),這些因素包括投資資金被占用的時(shí)間、預(yù)期的通貨膨脹率在未來(lái)收益的不確定性,其中不確定性被視為風(fēng)險(xiǎn)。在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天,越來(lái)越多的人們開(kāi)始熟悉股票、債券、基金、期權(quán)等金融產(chǎn)品,

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9 鐘海s，

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