本文關(guān)鍵詞：考慮隨機性因素的美式期權(quán)二叉樹圖定價方法

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【摘要】：二叉樹圖方法自從發(fā)現(xiàn)以來,因?qū)嵱眯詮姸鴱V泛應(yīng)用于期權(quán)定價,但由于其本身方法中并未考慮市場隨機性因素,而存在諸多弊端。文章通過引入波動率模型,建立了考慮隨機性因素的期權(quán)二叉樹圖定價方法;分析了市場中廣泛存在的支付固定比例紅利美式看漲期權(quán)提前執(zhí)行滿足的條件,并應(yīng)用建立的二叉樹圖定價方法求解某期權(quán)的價值,計算結(jié)果表明計算方法穩(wěn)定,收斂較快。
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 美式期權(quán)定價 二叉樹圖定價方法 隨機性
【分類號】：F830.91
【正文快照】： 0引言期權(quán)是一種賦予持有人在某給定時間或該日期之前的任何時間以固定價格購進(jìn)或售出某項標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利的合約。作為20世紀(jì)國際金融市場創(chuàng)新實踐的一個成功范例,隨著期權(quán)交易在世界范圍內(nèi)的日漸普及,期權(quán)的一系列定價規(guī)則給財務(wù)金融學(xué)理論的發(fā)展帶來了勃勃生機,它已成為國

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 李莉英,張q，

本文編號：787954