發(fā)布時(shí)間：2017-09-03 23:20

  本文關(guān)鍵詞：考慮隨機(jī)性因素的美式期權(quán)二叉樹圖定價(jià)方法

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【摘要】：二叉樹圖方法自從發(fā)現(xiàn)以來(lái),因?qū)嵱眯詮?qiáng)而廣泛應(yīng)用于期權(quán)定價(jià),但由于其本身方法中并未考慮市場(chǎng)隨機(jī)性因素,而存在諸多弊端。文章通過(guò)引入波動(dòng)率模型,建立了考慮隨機(jī)性因素的期權(quán)二叉樹圖定價(jià)方法;分析了市場(chǎng)中廣泛存在的支付固定比例紅利美式看漲期權(quán)提前執(zhí)行滿足的條件,并應(yīng)用建立的二叉樹圖定價(jià)方法求解某期權(quán)的價(jià)值,計(jì)算結(jié)果表明計(jì)算方法穩(wěn)定,收斂較快。
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 美式期權(quán)定價(jià) 二叉樹圖定價(jià)方法 隨機(jī)性
【分類號(hào)】：F830.91
【正文快照】： 0引言期權(quán)是一種賦予持有人在某給定時(shí)間或該日期之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購(gòu)進(jìn)或售出某項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利的合約。作為20世紀(jì)國(guó)際金融市場(chǎng)創(chuàng)新實(shí)踐的一個(gè)成功范例,隨著期權(quán)交易在世界范圍內(nèi)的日漸普及,期權(quán)的一系列定價(jià)規(guī)則給財(cái)務(wù)金融學(xué)理論的發(fā)展帶來(lái)了勃勃生機(jī),它已成為國(guó)

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 李莉英,張q，

本文編號(hào)：787954