本文關(guān)鍵詞：混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下短期利率服從vasicek模型的歐式期權(quán)定價(jià)

  更多相關(guān)文章： 期權(quán)定價(jià) vasicek模型 Black-Scholes模型 混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)

【摘要】：本文研究了混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下歐式期權(quán)定價(jià)問題.運(yùn)用混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的Ito公式,得到了Black-Scholes偏微分方程.同時(shí),通過求解Black-Scholes方程,得到了歐式看漲、看跌期權(quán)的定價(jià)公式。推廣了Black-Scholes模型有關(guān)歐式期權(quán)定價(jià)的結(jié)論.
【作者單位】： 山西大同大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán)定價(jià) vasicek模型 Black-Scholes模型 混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11271235)
【分類號(hào)】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 1引言 期權(quán)定價(jià)理論的重要進(jìn)展開始于Black和Scholes的兩篇文獻(xiàn),在該文中Black和Scholes首次引入一種由幾何布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的連續(xù)時(shí)間模型,通過自融資策略和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的復(fù)制方法,Black和Scholes認(rèn)為在無套利情形下期權(quán)的價(jià)格等于投資組合的價(jià)格. 近些年來,用分?jǐn)?shù)布

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：765015