本文關鍵詞：我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的非線性動態(tài)調(diào)整研究

  更多相關文章： 農(nóng)產(chǎn)品價格 非線性動態(tài) 非對稱性 非線性機制轉(zhuǎn)換 非對稱價格傳導

【摘要】：農(nóng)產(chǎn)品價格波動劇烈,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、人們生活有著不利影響。準確識別我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動特征,對農(nóng)產(chǎn)品價格發(fā)展趨勢進行科學研判,可指導利益相關者采取預控措施規(guī)避風險,可為相關部門的宏觀調(diào)控提供微觀層面的理論依據(jù)與實證支持。如果農(nóng)產(chǎn)品價格向均衡調(diào)整的速度不是固定不變,而呈現(xiàn)非線性調(diào)整走勢,則傳統(tǒng)的線性模型難以捕捉其動態(tài)調(diào)整行為。按照發(fā)現(xiàn)(提出)問題——分析問題(理論與實證分析)——解決問題的思路,研究了以下問題。 首先,探尋了我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動過程中的非線性動態(tài)特征。采用ARCH LM檢驗方法、Quandt-Andrews斷點檢驗方法、H-P濾波法,發(fā)現(xiàn)我國各類農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)整過程中確實普遍存在群集性、時變性、非線性轉(zhuǎn)換、非對稱性等非線性動態(tài)特征。 其次,探究了農(nóng)產(chǎn)品價格波動呈現(xiàn)非線性動態(tài)調(diào)整的原因。農(nóng)產(chǎn)品價格波動群集的原因在于自然災害襲擊、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者分散決策、間歇性發(fā)生的疫情,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟主體的異質(zhì)預期,農(nóng)產(chǎn)品的資本化發(fā)展。非線性轉(zhuǎn)換的原因在于農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制的變化、不同價格條件下農(nóng)產(chǎn)品價格反應機制的差異。價格非對稱傳導的原因在于市場勢力、價格保護、不對稱調(diào)整成本、不對稱信息、產(chǎn)品特性、運輸成本等。 再次,主要運用非線性時間序列建模方法刻畫了我國9類農(nóng)產(chǎn)品價格波動的非線性動態(tài)特征。通過TGARCH、EGARCH和CGARCH模型,發(fā)現(xiàn)我國大米、豬肉、西紅柿等9類農(nóng)產(chǎn)品價格都存在波動群集特征。除了大米價格,小麥、豆油、豬肉、牛肉、雞肉、西紅柿、辣椒、土豆價格的波動還都存在非對稱效應。通過SETAR和STAR模型,發(fā)現(xiàn)我國大米、豬肉、西紅柿等9類農(nóng)產(chǎn)品價格都存在非線性轉(zhuǎn)換特征,而且它們都是在兩個不同的機制之間轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換速度也各有不同。同時,發(fā)現(xiàn)非對稱ARCH類模型、SETAR模型、STAR模型這三類非線性模型的擬合效果都優(yōu)于線性AR模型。通過MS-VAR模型,發(fā)現(xiàn)9類農(nóng)產(chǎn)品價格波動可顯著分為下跌、基本平穩(wěn)(或微幅上漲)、上漲三個運行機制,各類農(nóng)產(chǎn)品價格在不同的運行機制的轉(zhuǎn)換概率、平均持續(xù)時間一般明顯不同。通過TAR、C-TAR、MTAR、MC-TAR模型,發(fā)現(xiàn)我國大豆價格與豆油價格、豆粕價格之間的傳導都是非對稱的；大豆國際市場價格對國內(nèi)市場價格的傳的影響是對稱的,豆油國際市場價格對國內(nèi)市場價格的傳導是非對稱的。在規(guī)模化前階段,我國生豬價格與玉米價格傳導的是非對稱的,而在規(guī)�；箅A段,生豬價格與玉米價格傳導的是對稱的。我國豬肉產(chǎn)業(yè)鏈的四個階段都存在非對稱的價格傳導關系。 最后,提出相關部門在進行農(nóng)產(chǎn)品價格調(diào)控時,應注意各類農(nóng)產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)換或傳導的門限值,注意各類農(nóng)產(chǎn)品價格在不同機制之間相互轉(zhuǎn)換的概率差異,注意各類農(nóng)產(chǎn)品價格在不同機制(或階段)的調(diào)整幅度與速度,把握價格調(diào)節(jié)的時機、節(jié)奏與力度,有的放矢進行宏觀調(diào)控。要進一步完善農(nóng)產(chǎn)品價格、供需信息平臺建設,完善農(nóng)產(chǎn)品市場機制建設,完善農(nóng)產(chǎn)品價格期貨市場,制定有針對性的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策,完善農(nóng)產(chǎn)品價格應急機制。
【關鍵詞】：農(nóng)產(chǎn)品價格 非線性動態(tài) 非對稱性 非線性機制轉(zhuǎn)換 非對稱價格傳導
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F323.7
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 插圖索引12-14
• 附表索引14-16
• 第1章 緒論16-31
• 1.1 研究背景和意義16-17
• 1.1.1 研究背景16
• 1.1.2 研究意義16-17
• 1.2 文獻綜述17-28
• 1.2.1 農(nóng)產(chǎn)品價格波動成因的內(nèi)生假說研究17-20
• 1.2.2 農(nóng)產(chǎn)品價格波動成因的外生假說研究20-23
• 1.2.3 農(nóng)產(chǎn)品價格波動的特征研究23-25
• 1.2.4 農(nóng)產(chǎn)品價格波動的預測與預警研究25-28
• 1.2.5 文獻述評28
• 1.3 研究內(nèi)容和方法28-29
• 1.3.1 研究內(nèi)容28-29
• 1.3.2 研究方法29
• 1.4 研究思路和框架29-30
• 1.4.1 研究思路29-30
• 1.4.3 研究框架30
• 1.5 論文創(chuàng)新點30-31
• 第2章 我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的非線性動態(tài)特征初探31-50
• 2.1 我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的群集性特征32-37
• 2.1.1 數(shù)據(jù)描述與平穩(wěn)性檢驗33-34
• 2.1.2 各類農(nóng)產(chǎn)品價格波動的ARCH效應檢驗34-37
• 2.2 我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動路徑的非線性轉(zhuǎn)換特征37-41
• 2.2.1 數(shù)據(jù)處理與Quandt-Andrews斷點檢驗方法37-38
• 2.2.2 各類農(nóng)產(chǎn)品價格波動路徑非線性轉(zhuǎn)換的統(tǒng)計檢驗38-41
• 2.3 我國農(nóng)產(chǎn)品價格周期波動的非對稱性特征41-49
• 2.3.1 數(shù)據(jù)說明與研究方法41-42
• 2.3.2 各類農(nóng)產(chǎn)品價格周期波動的特征42-49
• 2.4 本章小結49-50
• 第3章 農(nóng)產(chǎn)品價格波動非線性動態(tài)調(diào)整的理論分析50-61
• 3.1 農(nóng)產(chǎn)品價格波動群集與非對稱效應50-53
• 3.1.1 農(nóng)產(chǎn)品供給沖擊的間歇性50-51
• 3.1.2 農(nóng)業(yè)異質(zhì)主體與群體演化51-52
• 3.1.3 農(nóng)產(chǎn)品資本化的影響52-53
• 3.2 農(nóng)產(chǎn)品價格非線性機制轉(zhuǎn)換53-55
• 3.2.1 非線性機制轉(zhuǎn)換的含義53-54
• 3.2.2 農(nóng)產(chǎn)品價格非線性機制轉(zhuǎn)換的原因54-55
• 3.3 農(nóng)產(chǎn)品非對稱價格傳導55-60
• 3.3.1 非對稱價格傳導的含義55-57
• 3.3.2 農(nóng)產(chǎn)品非對稱價格傳導的原因57-60
• 3.4 本章小結60-61
• 第4章 農(nóng)產(chǎn)品價格波動非線性動態(tài)調(diào)整研究的計量模型61-84
• 4.1 非對稱GARCH模型61-64
• 4.1.1 TGARCH模型62-63
• 4.1.2 EGARCH模型63-64
• 4.1.3 CGARCH模型64
• 4.2 非線性機制轉(zhuǎn)換模型64-78
• 4.2.1 自激勵門限自回歸(SETAR)模型65-69
• 4.2.2 平滑轉(zhuǎn)移自回歸(STAR)模型69-74
• 4.2.3 馬爾科夫機制轉(zhuǎn)換(MS)模型74-78
• 4.3 非對稱價格傳導的檢驗方法與門限模型78-84
• 4.3.1 非對稱價格傳導的檢驗方法78-81
• 4.3.2 門限模型81-84
• 第5章 我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動群集與非對稱性研究84-93
• 5.1 基于AR-TGARCH模型的研究84-87
• 5.2 基于AR-EGARCH模型的研究87-90
• 5.3 基于AR-CGARCH模型的研究90-91
• 5.4 本章小結91-93
• 第6章 我國農(nóng)產(chǎn)品價格波動的非線性機制轉(zhuǎn)換研究93-116
• 6.1 基于SETAR模型的研究93-96
• 6.1.1 數(shù)據(jù)說明及非線性檢驗93
• 6.1.2 SETAR模型的估計與診斷93-96
• 6.2 基于STAR模型的研究96-109
• 6.2.1 數(shù)據(jù)說明與平穩(wěn)性檢驗96-97
• 6.2.2 STAR模型的選擇、估計與診斷97-109
• 6.3 基于MS-VAR模型的研究109-114
• 6.3.1 數(shù)據(jù)說明及模型設定109
• 6.3.2 實證結果及分析109-114
• 6.4 本章小結114-116
• 第7章 我國農(nóng)產(chǎn)品價格的非對稱傳導研究116-138
• 7.1 我國大豆與豆油、豆粕價格的非對稱傳導研究116-121
• 7.1.1 數(shù)據(jù)說明及處理116-117
• 7.1.2 實證過程及其結果117-120
• 7.1.3 結果分析120-121
• 7.2 我國玉米價格與生豬價格的非對稱傳導研究121-127
• 7.2.1 數(shù)據(jù)來源與處理122-123
• 7.2.2 實證過程及其結果123-126
• 7.2.3 結果分析126-127
• 7.3 我國豬肉產(chǎn)業(yè)鏈的非對稱價格傳導研究127-132
• 7.3.1 數(shù)據(jù)來源與處理128
• 7.3.2 實證過程及其結果128-130
• 7.3.3 結果分析130-132
• 7.4 國際糧食價格與國內(nèi)糧食價格的非對稱傳導研究132-136
• 7.4.1 數(shù)據(jù)說明及處理133-134
• 7.4.2 實證過程及其結果134-136
• 7.4.3 結果分析136
• 7.5 本章小結136-138
• 第8章 研究結論及政策建議138-143
• 8.1 研究結論138-139
• 8.2 政策建議139-142
• 8.3 研究的局限性與研究展望142-143
• 參考文獻143-161
• 致謝161-162
• 附錄A 攻讀博士學位期間研究成果目錄162-163

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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3 劉藝卓;呂劍;;人民幣匯率變動對我國農(nóng)產(chǎn)品價格傳遞效應的實證分析[J];當代經(jīng)濟科學;2009年03期

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本文編號：764331