本文關鍵詞：國內(nèi)外糧價波動的相關性及其傳導機制研究

  更多相關文章： 糧食價格 VECM模型 貿(mào)易傳導 替代效應 期貨價格

【摘要】：糧價是糧市的風向標,是基礎性價格,關系著糧食安全、居民生活和社會穩(wěn)定,歷來是各界關注的焦點。新世紀以來,國際糧價持續(xù)高位運行,波動劇烈。與此同時,國內(nèi)糧價日益融入國際市場,尤其是近年來糧食進口逐年增加,大豆、小麥、玉米、大米等糧食產(chǎn)品對外依存度日益提升,國內(nèi)糧價已無法獨善其身。在此背景下,深入研究國內(nèi)外糧價波動的相關性,探討國際糧價波動對國內(nèi)糧價波動的影響程度及其傳導機制,探尋我國應對國際糧價波動沖擊、穩(wěn)定國內(nèi)糧價的對策,對保障我國糧市穩(wěn)定和糧食安全意義重大,這也正是本文研究的主旨所在。 全文除緒論外共分四部分。第一部分提出問題,從表象和數(shù)據(jù)兩方面說明國內(nèi)外糧價波動之間存在相似性。相關數(shù)據(jù)表明,國內(nèi)外總體糧價波動具有較強的一致性,呈同步上漲態(tài)勢。分品種看,大豆、玉米、小麥、大米四種糧食產(chǎn)品的價格波動也呈現(xiàn)很大的相似性。 第二部分在對國內(nèi)外糧價關系進行定性分析的基礎上,選取2002—2012年國際、國內(nèi)大米、小麥、玉米、大豆的月度價格作為樣本,通過對各變量進行ADF檢驗、協(xié)整檢驗、誤差修正檢驗、脈沖響應以及方差分解,探究各糧食品種國際、國內(nèi)價格波動的相關性。研究表明,國內(nèi)外糧價之間存在長期均衡關系；國際糧價波動會對我國國內(nèi)糧價產(chǎn)生影響,但不同品種的國際價格對國內(nèi)產(chǎn)品價格沖擊具有差異性；國際糧價對我國糧價影響存在著一定的傳導時滯。 第三部分具體探討國內(nèi)外糧價之間的傳導機制。該部分首先通過理論分析假設進出口貿(mào)易、匯率變動、期貨市場以及替代效應是國內(nèi)外糧價波動的主要傳導途徑,通過選取進口價格、匯率、期貨價格以及其他糧食產(chǎn)品的價格分別作為貿(mào)易傳導機制、匯率傳導機制、期貨市場傳導機制以及替代效應傳導機制的變量,運用OLS回歸方法進一步證實了假設的正確性及各因素的影響程度。實證檢驗表明國際糧價主要通過包括匯率傳導在內(nèi)的貿(mào)易傳導和替代效應兩種方式影響我國糧食價格,期貨市場不是當前國際糧價影響我國糧價的主要途徑。 第四部分是結論與建議。文章認為,在全球化背景下,中國要穩(wěn)定物價,實現(xiàn)糧食安全,必須有效阻止國際糧價波動通過進出口、匯率、期貨價格等途徑向國內(nèi)傳導。具體而言,要增加國內(nèi)糧食自給,完善糧食儲備制度以及糧食支持體系；加強糧價監(jiān)測,建立健全的國際糧價預警機制和防范體系；完善相關糧食產(chǎn)品期貨市場。
【關鍵詞】：糧食價格 VECM模型 貿(mào)易傳導 替代效應 期貨價格
【學位授予單位】：江西財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F313.7
【目錄】：

• 摘要7-8
• Abstract8-10
• 1 緒論10-17
• 1.1 研究背景與意義10
• 1.2 文獻綜述10-15
• 1.2.1 有關國內(nèi)外糧價相關性的研究10-13
• 1.2.2 有關國內(nèi)外糧價波動傳導機制的研究13
• 1.2.3 有關國際糧價波動應對策略的研究13-14
• 1.2.4 文獻評述14-15
• 1.3 研究思路與主要內(nèi)容15-16
• 1.4 可能的創(chuàng)新與不足16-17
• 2 國內(nèi)外糧價波動及其比較分析：2002—201217-24
• 2.1 國際糧價波動及其特征17-19
• 2.2 國內(nèi)糧價波動及其特征19-22
• 2.3 國內(nèi)外糧價波動的比較分析22-24
• 3 國內(nèi)外糧價波動的相關性分析24-35
• 3.1 模型選取、數(shù)據(jù)處理與研究方法25-28
• 3.1.1 模型選取25-26
• 3.1.2 數(shù)據(jù)處理26-27
• 3.1.3 研究方法27-28
• 3.2 國內(nèi)外糧價波動相關性的實證分析28-35
• 3.2.1 單位根檢驗28-29
• 3.2.2 Johansen協(xié)整檢驗29-30
• 3.2.3 格蘭杰因果檢驗30-31
• 3.2.4 誤差修正模型(VECM模型)31-32
• 3.2.5 廣義脈沖響應函數(shù)和方差分解32-35
• 4 國內(nèi)外糧價波動的傳導機制研究35-43
• 4.1 國內(nèi)外糧價波動傳導機制的理論分析35-39
• 4.1.1 貿(mào)易傳導35-36
• 4.1.2 替代效應36-38
• 4.1.3 期貨途徑38-39
• 4.1.4 其他途徑39
• 4.2 國內(nèi)外糧價波動傳導機制：基于OLS回歸的實證分析39-43
• 4.2.1 研究方法與數(shù)據(jù)處理39-41
• 4.2.2 實證分析與結果討論41-43
• 5 結論與政策建議43-48
• 5.1 結論43-44
• 5.2 政策建議44-48
• 參考文獻48-51
• 致謝51

【相似文獻】

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本文編號：758865