本文關鍵詞：跳擴散模型下股價服從幾何布朗運動的Esscher變換定價

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【摘要】：考慮跳擴散模型下期權的Esscher變換定價,給出了Esscher變換下帶跳的B-S矩生成函數(shù)和復合泊松過程下的矩生成函數(shù),推導出跳擴散模型下期權的Esscher變換定價公式.
【作者單位】： 上海理工大學管理學院;南通大學理學院;
【關鍵詞】： 跳擴散模型 復合泊松過程 Esscher變換
【基金】：上海一流學科(系統(tǒng)科學)項目資助(XTKX2012) 國家自然科學基金(11171221)
【分類號】：O211.6;F842
【正文快照】： 1引言考慮某個在市場上交易的標的資產，其價格為S(t)，0三，三T.按照現(xiàn)代投資理論，，資產價格的風險可劃分為系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險，其中系統(tǒng)風險可帶來高于無風險利率的超額收益率，理論上可計算所謂系統(tǒng)風險的市場價格，而非系統(tǒng)風險并不帶來超額收益，其風險市場的價格為

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本文編號：758779