本文關鍵詞：我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場風險與效率研究——基于流動性風險視角

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【摘要】：本文首先通過對流動性風險的內(nèi)生因素與外生因素進行理論分析,認為熱錢是當前引起我國流動性風險的主要外生影響因素,收益率是主要內(nèi)生因素�；谶@兩種主要因素對我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場效率進行探究,選取實際數(shù)據(jù)對熱錢與期貨價格波動率的因果關系以及收益率、持倉量、成交量的波動情況進行實證研究,最后基于研究結(jié)論給出了具體的對策建議。
【作者單位】： 南京財經(jīng)大學糧食安全與戰(zhàn)略研究中心 糧食經(jīng)濟研究院;
【關鍵詞】： 流動性風險 大豆期貨 波動率 GARCH模型
【基金】：國家自然科學基金面上項目(71373116)、國家自然科學基金青年科學基金項目(71203087) 公益性行業(yè)科研專項經(jīng)費項目(HY13133075) 南京財經(jīng)大學糧食安全與戰(zhàn)略研究中心重點研究基地項目(JD2013004) 南京財經(jīng)大學糧食安全與戰(zhàn)略研究中心招標課題(CFSSS2012-05,CF-SSS2013-07)的研究成果 江蘇高校優(yōu)勢學科建設工程資助項目 江蘇省高校哲社重點研究基地重大項目資金資助
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 農(nóng)產(chǎn)品期貨市場是現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品市場體系不可或缺的組成部分。一方面,自1990年10月12日我國期貨市場正式成立以來,農(nóng)產(chǎn)品期貨交易品種不斷推新,期貨市場效率也逐步提高。2013年前10個月,國內(nèi)期貨市場成交額已達225.42萬億元,同比增長67.30%,農(nóng)產(chǎn)品期貨成交額占比達30%以上�；钴S

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本文編號：749542