本文關(guān)鍵詞：中國(guó)有色金屬期貨收益率之間的相互關(guān)系研究

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【摘要】：通過(guò)相關(guān)性系數(shù)、線性格蘭杰因果檢驗(yàn)以及非線性格蘭杰因果檢驗(yàn),研究銅、鋁和鋅期貨收益率之間的相互關(guān)系。研究結(jié)果表明,銅、鋁和鋅期貨收益率之間存在顯著的相關(guān)性,且銅和鋅期貨收益率之間相關(guān)性明顯大于其他兩組有色金屬期貨收益率的相關(guān)性;銅和鋁期貨收益率之間既存在雙向的線性格蘭杰因果關(guān)系,又存在雙向的非線性格蘭杰因果關(guān)系;而鋅期貨收益率對(duì)銅和鋁期貨收益率的線性格蘭杰因果關(guān)系是單向的,但非線性格蘭杰因果關(guān)系為雙向的。
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 有色金屬價(jià)格 線性格蘭杰因果檢驗(yàn) 非線性格蘭杰因果檢驗(yàn)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(71072079)
【分類號(hào)】：F224;F724.5;F426.32
【正文快照】： 一引言 有色金屬在工業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,特別是隨著中國(guó)等新興經(jīng)濟(jì)體的崛起以及大宗商品市場(chǎng)的繁榮發(fā)展,有色金屬的需求快速增長(zhǎng)。作為重要的工業(yè)原材料,有色金屬的價(jià)格變化對(duì)于一國(guó)的有色金屬產(chǎn)業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)都有著重要的影響。 近年來(lái),有色金屬價(jià)格波

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本文編號(hào)：736519