本文關(guān)鍵詞：有限體積法定價(jià)帶隨機(jī)波動(dòng)率的歐式期權(quán)

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【摘要】：考慮求解帶隨機(jī)波動(dòng)率的歐式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題的有限體積方法,先將相應(yīng)的Black-Scholes方程簡(jiǎn)化為與之等價(jià)的守恒形式,再基于重心對(duì)偶剖分和線(xiàn)性有限元空間,構(gòu)造向后Euler和Crank-Nicolson有限體積格式.數(shù)值實(shí)驗(yàn)表明,所構(gòu)造的有限體積格式有效.
【作者單位】： 楚雄師范學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 歐式期權(quán)定價(jià) 有限體積法 數(shù)值實(shí)驗(yàn)
【基金】：云南省應(yīng)用基礎(chǔ)研究計(jì)劃青年項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):2013FD045) 云南省教育廳科學(xué)研究項(xiàng)目(批準(zhǔn)號(hào):2015Y443)
【分類(lèi)號(hào)】：O241.82
【正文快照】： 期權(quán)定價(jià)問(wèn)題目前流行的數(shù)值求解方法主要有兩類(lèi):隨機(jī)方法和確定性方法.隨機(jī)方法主要借助計(jì)算機(jī)采用Monte-Carlo模擬方法對(duì)期權(quán)進(jìn)行定價(jià),但該方法存在設(shè)計(jì)復(fù)雜、計(jì)算時(shí)間長(zhǎng)、計(jì)算精度不理想等缺陷,且對(duì)求解美式期權(quán)問(wèn)題不是特別有效.因而,人們更傾向于研究確定性方法的求解[1-

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

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2 王帥;扭曲網(wǎng)格上擴(kuò)散型方程單調(diào)有限體積法[D];吉林大學(xué);2011年

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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3 謝琪;混合有限體積法介紹[D];吉林大學(xué);2007年

4 韓莎;有限體積法在大電流融化導(dǎo)線(xiàn)覆冰問(wèn)題中的應(yīng)用研究[D];華北電力大學(xué);2011年

5 曹秀雷;擴(kuò)散型方程的一類(lèi)有限體積法[D];吉林大學(xué);2011年

6 朱華君;二維淺水波方程的高階有限體積法[D];國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2006年

7 吳志強(qiáng);傍河型水源地“三氮”遷移轉(zhuǎn)化模型的特征有限體積法[D];長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué);2015年

8 唐莉莉;矩形網(wǎng)上的非協(xié)調(diào)有限體積法[D];吉林大學(xué);2007年

9 袁冰;基于有限體積法的地表水地下水流動(dòng)耦合模型初探[D];天津大學(xué);2012年

10 唐聞瑜;帶有振蕩系數(shù)的橢圓問(wèn)題的多尺度有限體積法[D];蘇州大學(xué);2005年

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本文編號(hào)：731327