本文關鍵詞：有限體積法定價帶隨機波動率的歐式期權

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【摘要】：考慮求解帶隨機波動率的歐式期權定價問題的有限體積方法,先將相應的Black-Scholes方程簡化為與之等價的守恒形式,再基于重心對偶剖分和線性有限元空間,構造向后Euler和Crank-Nicolson有限體積格式.數值實驗表明,所構造的有限體積格式有效.
【作者單位】： 楚雄師范學院數學與統(tǒng)計學院;同濟大學數學系;
【關鍵詞】： 歐式期權定價 有限體積法 數值實驗
【基金】：云南省應用基礎研究計劃青年項目(批準號:2013FD045) 云南省教育廳科學研究項目(批準號:2015Y443)
【分類號】：O241.82
【正文快照】： 期權定價問題目前流行的數值求解方法主要有兩類:隨機方法和確定性方法.隨機方法主要借助計算機采用Monte-Carlo模擬方法對期權進行定價,但該方法存在設計復雜、計算時間長、計算精度不理想等缺陷,且對求解美式期權問題不是特別有效.因而,人們更傾向于研究確定性方法的求解[1-

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本文編號：731327