本文關(guān)鍵詞：中國上市商業(yè)銀行的董事會(huì)治理對其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響研究

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【摘要】：2008年全球金融危機(jī)、2009年歐債危機(jī)使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理問題受到全世界的矚目。2010年10月,巴塞爾委員會(huì)推出《強(qiáng)化銀行公司治理指導(dǎo)原則》,指出完善的公司治理來自于董事會(huì)的履職盡責(zé)。同年11月,出臺《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,提高了銀行的資本要求,強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)管理。2011年,中國銀監(jiān)會(huì)推出《中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》,提高了銀行業(yè)審慎監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化了對資本充足率、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和貸款損失準(zhǔn)備的監(jiān)管；2013年,進(jìn)一步推出《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》,強(qiáng)調(diào)了商業(yè)銀行董事的任職資格和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。從國際金融監(jiān)管原則和我國商業(yè)銀行的監(jiān)管,可以看出提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,以及董事會(huì)治理對提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要意義。同時(shí),目前關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)治理對其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響的研究非常有限,本文對于豐富該領(lǐng)域的研究具有一定的理論意義。本文首先根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),選取12個(gè)評價(jià)指標(biāo),應(yīng)用因子分析法,計(jì)算出一個(gè)綜合得分代表風(fēng)險(xiǎn)管理水平。其次根據(jù)董事會(huì)治理的特點(diǎn),從結(jié)構(gòu)特征、素質(zhì)特征、行為特征、激勵(lì)特征、行為特征五個(gè)方面,對董事會(huì)治理特征進(jìn)行解構(gòu),選取了18個(gè)指標(biāo),作為本文的解釋變量；再次,一些變量與董事會(huì)治理無關(guān),但會(huì)對研究結(jié)果造成干擾,本文把他們(共計(jì)8個(gè)指標(biāo))設(shè)置成控制變量,剔除掉它們對風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響；最后,本文應(yīng)用多元線性回歸模型,對上文整理的變量進(jìn)行實(shí)證分析,得出研究結(jié)論。本文的結(jié)論是：2008-2010年,中國上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平呈下降趨勢,2010-2014年呈上升趨勢；董事會(huì)結(jié)構(gòu)特征中,獨(dú)立董事比例越高,風(fēng)險(xiǎn)管理水平就越高；董事會(huì)素質(zhì)特征中,適當(dāng)增加董事年齡和受教育水平能夠顯著提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平；董事會(huì)穩(wěn)定性特征中,適當(dāng)降低董事平均任期和保持年度內(nèi)董事長不變更能夠提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平；董事會(huì)激勵(lì)特征中,適當(dāng)增加獨(dú)立董事津貼和賦予董事期權(quán),能夠提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平；董事會(huì)行為特征中,董事會(huì)的履職,能夠顯著改善風(fēng)險(xiǎn)管理水平�？刂沏y行規(guī)模在五個(gè)模型中都通過10%顯著水平下的檢驗(yàn),但是銀行規(guī)模越大,銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平反而越低。
【關(guān)鍵詞】：中國上市商業(yè)銀行 董事會(huì)治理 風(fēng)險(xiǎn)管理水平 評價(jià)指標(biāo)
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F271;F272.3;F832.33
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 0 緒論10-14
• 0.1 選題的依據(jù)和背景10
• 0.2 研究目的10-11
• 0.3 理論意義11
• 0.4 實(shí)際意義11-12
• 0.5 研究方法12-13
• 0.6 創(chuàng)新點(diǎn)13-14
• 1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的解構(gòu)14-24
• 1.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的定義14
• 1.2 影響商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的因素14-17
• 1.2.1 銀行外部因素15-16
• 1.2.2 銀行內(nèi)部治理16-17
• 1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的測度17-24
• 1.3.1 公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)角度17-18
• 1.3.2 標(biāo)準(zhǔn)的駱駝評價(jià)體系18-20
• 1.3.3 不同種類風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量指標(biāo)20-24
• 2 商業(yè)銀行董事會(huì)治理的解構(gòu)24-34
• 2.1 董事會(huì)治理理論分析24-29
• 2.1.1 委托代理理論24-25
• 2.1.2 董事會(huì)職能分化理論25-27
• 2.1.3 博弈論27-28
• 2.1.4 期望理論28-29
• 2.2 商業(yè)銀行董事會(huì)治理對其風(fēng)險(xiǎn)管理水平影響的文獻(xiàn)綜述29-34
• 2.2.1 商業(yè)銀行董事會(huì)結(jié)構(gòu)特征對其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響30-31
• 2.2.2 商業(yè)銀行董事會(huì)素質(zhì)特征對風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響31
• 2.2.3 商業(yè)銀行董事會(huì)穩(wěn)定性特征對其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響31-32
• 2.2.4 商業(yè)銀行董事會(huì)激勵(lì)特征對其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響32
• 2.2.5 商業(yè)銀行董事會(huì)行為特征對其風(fēng)險(xiǎn)管理水平的影響32-34
• 3 商業(yè)銀行董事會(huì)治理對其風(fēng)險(xiǎn)管理水平影響的傳導(dǎo)機(jī)制分析34-40
• 3.1 商業(yè)銀行董事會(huì)治理與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系34
• 3.2 商業(yè)銀董事會(huì)治理對其風(fēng)險(xiǎn)管理影響的傳導(dǎo)機(jī)制34-36
• 3.3 商業(yè)銀行董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任36-40
• 4 中國上市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平評價(jià)模型40-48
• 4.1 樣本的選取和數(shù)據(jù)來源40-41
• 4.2 中國上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平研究設(shè)計(jì)與分析41-48
• 4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)因子的選取41-42
• 4.2.2 因子分析模型的構(gòu)建42-45
• 4.2.3 中國上市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平分析45-48
• 5 中國上市商業(yè)銀行董事會(huì)治理對其風(fēng)險(xiǎn)管理水平影響的實(shí)證研究48-58
• 5.1 研究假設(shè)48
• 5.2 實(shí)證研究設(shè)計(jì)48-50
• 5.2.1 變量選取及定義48-50
• 5.2.2 模型的構(gòu)建50
• 5.3 實(shí)證過程與結(jié)果分析50-58
• 5.3.1 描述性統(tǒng)計(jì)分析50-53
• 5.3.2 回歸結(jié)果分析53-58
• 6 研究結(jié)論與建議58-62
• 參考文獻(xiàn)62-66
• 致謝66-67
• 個(gè)人簡歷67

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本文編號：702549