本文關(guān)鍵詞：我國(guó)糧食期貨價(jià)格與匯率之間信息溢出特征

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【摘要】：文章采用線性及非線性Granger因果檢驗(yàn)方法,對(duì)我國(guó)糧食期貨市場(chǎng)價(jià)格與匯率之間不同階段的信息傳遞溢出進(jìn)行了檢驗(yàn),實(shí)證研究表明,2005年7月匯改前,我國(guó)糧食期貨價(jià)格與匯率之間不存在明顯的線性與非線性信息溢出效應(yīng),匯改后,我國(guó)糧食期貨價(jià)格與匯率具有單向的非線性信息溢出特征,即匯率變動(dòng)是糧食期貨價(jià)格變動(dòng)的非線性Granger原因。
【作者單位】： 宜春學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 糧食期貨價(jià)格 匯率 線性Granger因果檢驗(yàn) 非線性Granger因果檢驗(yàn) 信息溢出
【基金】：江西省軟科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(2009DR06400)
【分類號(hào)】：F326.11;F724.5;F224
【正文快照】： 1研究方法與理論模型1.1線性Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)主要是檢驗(yàn)一個(gè)變量的滯后值是否會(huì)對(duì)另一個(gè)變量的當(dāng)期值產(chǎn)生影響。對(duì)于兩個(gè)平穩(wěn)時(shí)間序列xt和yt,如果用F{}Xt|It-1表示既定信息集It-1下的{}Xt的條件概率分布,且:XLxt-Lx≡(xt-Lx,xt-Lx-1,…,xt-1)YLyt-Ly≡

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