本文關鍵詞：CEV跳-擴散模型中期權定價研究

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【摘要】：考慮了CEV與Kou雙指數(shù)跳-擴散組合模型中的期權定價問題.首先,運用Ito公式和期權定價的無套利原理,得到了模型下期權價格所滿足的偏積-微分方程.然后,運用中心差分和Lagrange線性插值,分別對偏積-微分方程中的微分項和積分項進行離散化處理,再由Euler法,最終得了偏積-微分方程的有限差分格式,并且對差分方法的誤差和收斂性進行了分析.最后數(shù)值實驗驗證了該算法是一個穩(wěn)定且收斂的算法.
【作者單位】： 上海理工大學管理學院;皖西學院經濟與管理學院;
【關鍵詞】： 期權定價 CEV跳-擴散模型 誤差分析 穩(wěn)定性分析
【基金】：國家自然科學基金(11171221) 上海市一流學科(系統(tǒng)科學)資助項目(XTKX2012) 安徽高校省級優(yōu)秀青年人才基金重點項目(2013SQRW054ZD)
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 1引言期權是上世紀70年代初出現(xiàn)的一種金融創(chuàng)新工具.幾十年來,作為一種防范風險和進行套期保值的有效手段而得到迅速發(fā)展.1973年,在風險中性、有效市場及基礎資產價格服從幾何布朗運動等假設條件下,運用連續(xù)交易保值策略,Black和Sdioks建立了著名的Black-Schole歐式期權定價模

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本文編號：690021