本文關(guān)鍵詞：有限體積法定價跳擴散期權(quán)模型

  更多相關(guān)文章： 有限體積法 Kou跳擴散期權(quán)模型 線性互補問題 模超松弛迭代法

【摘要】：考慮有限體積法求解Kou模型下美式跳擴散期權(quán).基于線性有限元空間,構(gòu)造了向后歐拉和Crank-Nicolson兩種全離散有限體積格式,并采用簡單高效的遞推公式對偏微分積分方程中的積分項進行逼近.針對美式期權(quán)離散得到的線性互補問題(LCP),采用模超松弛迭代法(MSOR)進行求解,并證明了H_+離散矩陣下算法的收斂性.數(shù)值實驗表明,所構(gòu)造的方法是高效而穩(wěn)健的.
【作者單位】： 同濟大學(xué)數(shù)學(xué)系;楚雄師范學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;嘉興學(xué)院數(shù)理與信息工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 有限體積法 Kou跳擴散期權(quán)模型 線性互補問題 模超松弛迭代法
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11271289) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金 云南省應(yīng)用基礎(chǔ)研究計劃青年項目(2013FD045) 云南省教育廳科學(xué)研究基金項目(2015Y443)
【分類號】：O241.82
【正文快照】： 3.嘉興學(xué)院數(shù)理與信息工程學(xué)院,浙江嘉興314001)在金融經(jīng)濟學(xué)中,標(biāo)準(zhǔn)的Black-Scholes定價方程是最成功也是使用最廣泛的期權(quán)定價工具[1].然而實證分析結(jié)果顯示:標(biāo)準(zhǔn)的Black-Scholes假設(shè)——標(biāo)的資產(chǎn)價格服從波動率為常數(shù)的對數(shù)正態(tài)分布——與實際的市場觀察并不一致.通常將這

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