本文關(guān)鍵詞：我國(guó)大陸地震巨災(zāi)價(jià)差期權(quán)定價(jià)研究

  更多相關(guān)文章： 巨災(zāi)期權(quán) 蒙特卡羅模擬 定價(jià)

【摘要】：本文借鑒國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究結(jié)論,運(yùn)用泊松分布對(duì)中國(guó)大陸地震發(fā)生頻率進(jìn)行擬合,并對(duì)其進(jìn)行χ~2檢驗(yàn),進(jìn)一步構(gòu)建模型對(duì)中國(guó)大陸地震巨災(zāi)價(jià)差期權(quán)進(jìn)行蒙特卡羅模擬定價(jià),對(duì)中國(guó)大陸地震價(jià)差期權(quán)價(jià)格的影響因素進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),最后提出了推動(dòng)中國(guó)大陸地震巨災(zāi)期權(quán)發(fā)展的建議。
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 巨災(zāi)期權(quán) 蒙特卡羅模擬 定價(jià)
【分類號(hào)】：F840.64;F224
【正文快照】： 引言巨災(zāi)期權(quán)是基于某種衡量巨災(zāi)保險(xiǎn)損失程度的指數(shù)為標(biāo)的物的一種期權(quán)產(chǎn)品,包括看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。通過(guò)巨災(zāi)期權(quán)向資本市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)融資,對(duì)保險(xiǎn)資金來(lái)源的擴(kuò)大起到推動(dòng)作用,并能夠推動(dòng)資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)的融合進(jìn)程。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),巨災(zāi)期權(quán)價(jià)格明晰,能降低投

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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5 李曉，

本文編號(hào)：648825