發(fā)布時(shí)間：2017-08-10 01:30

  本文關(guān)鍵詞：汽車保險(xiǎn)損失率期權(quán)定價(jià)模型及實(shí)證研究

  更多相關(guān)文章： Esscher變換 汽車保險(xiǎn)損失率 期權(quán)

【摘要】：隨著汽車保險(xiǎn)行業(yè)的迅速發(fā)展,如何通過證券衍生產(chǎn)品來轉(zhuǎn)嫁汽車保險(xiǎn)越發(fā)引起人們的重視。本文在Taehan Bae等人的研究基礎(chǔ)上給出了當(dāng)索賠額分布服從指數(shù)分布、Γ-分布、混合指數(shù)分布、對(duì)數(shù)正態(tài)分布時(shí)的汽車保險(xiǎn)損失率期權(quán)的定價(jià)公式,并以太平洋保險(xiǎn)公司的有關(guān)索賠數(shù)據(jù)作為樣本,利用Γ-分布下的汽車保險(xiǎn)損失率期權(quán)定價(jià)公式對(duì)其進(jìn)行實(shí)證研究,得到汽車保險(xiǎn)損失率期權(quán)價(jià)格的近似值,具有很好的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。
【作者單位】： 吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;吉林大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Esscher變換 汽車保險(xiǎn)損失率 期權(quán)
【基金】：吉林大學(xué)985工程項(xiàng)目資助 教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目(08JJD790153)資助 教育部青年基金項(xiàng)目(09YJC790116)資助 2011年度國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目(11CJY105)資助
【分類號(hào)】：F224;F842.6
【正文快照】： 0引言近年來，隨著科技的進(jìn)步和社會(huì)的發(fā)展，汽車這種昔日的奢侈品如今已悄然走進(jìn)普通的家庭。對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，在大量獲取汽車保單時(shí)，也面臨了諸多問題，如公司的償付能力、保單的監(jiān)管等等，因此再保險(xiǎn)被視為保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一，諸如李洪靜、宋立新(2007)11

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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6 薛明皋;劉t樍，

本文編號(hào)：648279