本文關(guān)鍵詞：期貨交易風險控制平臺的研究與實現(xiàn)

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【摘要】：經(jīng)濟的快速發(fā)展促使越來越多的人將閑置資金投資于金融領(lǐng)域。而商品期貨是金融領(lǐng)域里一種新型的投資方式,由于交易過程中的風險因素較多、需要客戶對期貨以及投資理念等方面的知識掌握較為嚴格,使很多投資者望而卻步。由此,如何為客戶提供期貨投資指導,降低其投資過程中面臨的風險,使投資者在風險一定的情況下獲得最大的投資利潤、提高投資者期貨交易的投資熱情是當前期貨交易中需要重點研究的內(nèi)容。大多數(shù)期貨經(jīng)紀公司的風險控制主要來自于風險控制專家依據(jù)其經(jīng)驗而提出建議,其風險預警和控制效果較差。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,越來越多的期貨經(jīng)紀公司利用計算機軟件完成對采集交易信息的分析,利用交易的大數(shù)據(jù)分析,準確評估客戶的風險,為風險控制提供基礎(chǔ)。本文利用先進的計算機技術(shù)和軟件技術(shù),以實現(xiàn)期貨交易過程中對客戶風險的監(jiān)控和預警。論文首先建立了改良的期貨交易風險模型,在對期貨交易風險控制系統(tǒng)需求進行分析的基礎(chǔ)上,采用了三層軟件設(shè)計框架、B/S軟件設(shè)計架構(gòu)設(shè)計了期貨交易風險控制系統(tǒng)的主要框架。在系統(tǒng)框架下根據(jù)改良的VaR風險模型設(shè)計了風險預警觸發(fā)機制,這一觸發(fā)機制包含了權(quán)益預警、報單預警、成交預警、持倉預警以及錯單預警等。其次,本文完成了風險控制平臺和風險模型功能的實現(xiàn)。最后,經(jīng)比較,采用黑盒測試方法對整個期貨交易風險控制平臺進行了界面、功能和性能方面的測試,測試結(jié)果表明論文研究的期貨交易風險控制平臺系統(tǒng)能夠完成所有系統(tǒng)需求分析中給出的功能,可以滿足用戶對軟件系統(tǒng)功能的需求。
【關(guān)鍵詞】：期貨交易 風險控制 風險預警 觸發(fā)機制 VaR
【學位授予單位】：湖南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F724.5;TP311.52
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第1章 緒論11-15
• 1.1 研究背景及意義11-12
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-13
• 1.3 研究內(nèi)容和創(chuàng)新點13-14
• 1.4 論文結(jié)構(gòu)框架14-15
• 第2章 風險控制策略和風險模型15-29
• 2.1 期貨風險控制平臺知識和推理控制策略15-22
• 2.1.1 知識表示15-16
• 2.1.2 推理控制策略16-22
• 2.2 風險控制策略22-25
• 2.2.1 制度對策22-24
• 2.2.2 技術(shù)對策24-25
• 2.3 風險模型的表示和建立25-29
• 2.3.1 風險模型的表示25-26
• 2.3.2 期貨交易風險模型的建立26-29
• 第3章 期貨交易風險平臺的設(shè)計29-47
• 3.1 平臺設(shè)計的必要性和可行性29-30
• 3.1.1 必要性29
• 3.1.2 可行性29-30
• 3.2 需求分析30-33
• 3.2.1 風險模型管理32
• 3.2.2 習慣模型32
• 3.2.3 風險交易預警模型32-33
• 3.3 系統(tǒng)的設(shè)計原則33-34
• 3.3.1 集成性33
• 3.3.2 實用性33-34
• 3.3.3 兼容性與可擴展性34
• 3.3.4 靈活性34
• 3.4 系統(tǒng)目標34-36
• 3.4.1 管理目標34-35
• 3.4.2 系統(tǒng)目標35
• 3.4.3 風險控制定位目標35-36
• 3.5 系統(tǒng)整體設(shè)計36-45
• 3.5.1 框架設(shè)計36-37
• 3.5.2 軟件架構(gòu)設(shè)計37-38
• 3.5.3 部署設(shè)計38
• 3.5.4 安全性設(shè)計38-40
• 3.5.5 運行流程設(shè)計40-45
• 3.6 風險預警觸發(fā)機制設(shè)計45-47
• 3.6.1 風險預警觸發(fā)機制45
• 3.6.2 風險度和保證金模型設(shè)計45-47
• 第4章 系統(tǒng)的實現(xiàn)47-57
• 4.1 平臺的組成和功能47-48
• 4.1.1 平臺的組成47
• 4.1.2 平臺的功能47-48
• 4.2 平臺的實現(xiàn)48-53
• 4.2.1 登錄48-49
• 4.2.2 信息49-51
• 4.2.3 查詢51-52
• 4.2.4 預警52-53
• 4.3 風險模型的實現(xiàn)53-57
• 4.3.1 數(shù)據(jù)采集53-54
• 4.3.2 數(shù)據(jù)表示54-57
• 第5章 系統(tǒng)的測試57-63
• 5.1 測試方法57-59
• 5.1.1 黑盒測試57-58
• 5.1.2 白盒測試58
• 5.1.3 單元測試58
• 5.1.4 綜合測試58-59
• 5.2 測試內(nèi)容59-62
• 5.2.1 界面測試59
• 5.2.2 功能測試59-61
• 5.2.3 性能測試61-62
• 5.3 測試結(jié)果62-63
• 結(jié)論63-65
• 參考文獻65-71
• 致謝71

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：647591