本文關鍵詞：黃金期貨量化交易投資策略研究

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【摘要】：本文使用MATLAB編程,利用上海黃金1606期貨合約的五分鐘高頻交易數(shù)據(jù)建立了一個實際可行的擇時量化交易系統(tǒng)。首先對趨勢跟蹤策略中的MA、MACD、KDJ、RSI四種單指標策略進行研究,然后對四種單指標策略進行組合分析,組合后的收益率得到進一步提高,達到132%。全文由五個章節(jié)組成,第一章為緒論部分,介紹選題背景及研究意義,并對量化交易的相關文獻進行回顧,最后明確本文的研究內容和框架結構;第二章對量化交易的發(fā)展、類型及交易平臺做了梳理;第三章對量化交易流程進行介紹;第四章為量化交易擇時策略理論方法介紹和對上海黃金1606期貨合約的實證研究,分別介紹MA、MACD、KDJ、RSI四種指標及其開平倉時點,并簡要介紹量化交易投資組合策略理論方法和優(yōu)點,然后對四種單指標策略進行組合分析;第五章為研究結論與投資建議。
【關鍵詞】：黃金期貨 量化交易 趨勢追蹤
【學位授予單位】：對外經(jīng)濟貿易大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.54
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第一章 導論10-16
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究意義11-12
• 1.3 文獻綜述12-15
• 1.3.1 高頻交易12-13
• 1.3.2 量化交易與高頻交易模式之間的關系13
• 1.3.3 量化交易13-15
• 1.4 研究內容與研究框架15-16
• 第二章 量化交易概述16-18
• 2.1 量化交易發(fā)展歷程16
• 2.2 量化交易的類型16-18
• 2.3 量化交易平臺18
• 第三章 量化交易的流程18-22
• 3.1 資產配置18-19
• 3.2 量化選股19
• 3.3 組合優(yōu)化19
• 3.4 交易執(zhí)行與回溯測試19-20
• 3.5 風險控制與績效評估20
• 3.6 績效評估20-22
• 第四章 黃金期貨量化交易策略22-32
• 4.1 量化交易擇時策略理論方法22-24
• 4.2 黃金期貨的實證研究24-29
• 4.2.1 黃金期貨滬黃金 160624-25
• 4.2.2 黃金期貨的實證研究25-29
• 4.3 樣本外檢驗29-31
• 4.4 量化交易投資組合31
• 4.5 弱勢有效市場31-32
• 第五章 結論32-34
• 5.1 黃金期貨量化交易結論32
• 5.2 對黃金期貨投資的建議32-34
• 參考文獻34-36
• 附錄A MATLAB代碼36-44
• 致謝44-45
• 個人簡歷 在讀期間發(fā)表的學術論文與研究成果45-46

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本文編號：644658