本文關(guān)鍵詞：黃金期貨量化交易投資策略研究

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【摘要】：本文使用MATLAB編程,利用上海黃金1606期貨合約的五分鐘高頻交易數(shù)據(jù)建立了一個(gè)實(shí)際可行的擇時(shí)量化交易系統(tǒng)。首先對趨勢跟蹤策略中的MA、MACD、KDJ、RSI四種單指標(biāo)策略進(jìn)行研究,然后對四種單指標(biāo)策略進(jìn)行組合分析,組合后的收益率得到進(jìn)一步提高,達(dá)到132%。全文由五個(gè)章節(jié)組成,第一章為緒論部分,介紹選題背景及研究意義,并對量化交易的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行回顧,最后明確本文的研究內(nèi)容和框架結(jié)構(gòu);第二章對量化交易的發(fā)展、類型及交易平臺做了梳理;第三章對量化交易流程進(jìn)行介紹;第四章為量化交易擇時(shí)策略理論方法介紹和對上海黃金1606期貨合約的實(shí)證研究,分別介紹MA、MACD、KDJ、RSI四種指標(biāo)及其開平倉時(shí)點(diǎn),并簡要介紹量化交易投資組合策略理論方法和優(yōu)點(diǎn),然后對四種單指標(biāo)策略進(jìn)行組合分析;第五章為研究結(jié)論與投資建議。
【關(guān)鍵詞】：黃金期貨 量化交易 趨勢追蹤
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.54
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第一章 導(dǎo)論10-16
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究意義11-12
• 1.3 文獻(xiàn)綜述12-15
• 1.3.1 高頻交易12-13
• 1.3.2 量化交易與高頻交易模式之間的關(guān)系13
• 1.3.3 量化交易13-15
• 1.4 研究內(nèi)容與研究框架15-16
• 第二章 量化交易概述16-18
• 2.1 量化交易發(fā)展歷程16
• 2.2 量化交易的類型16-18
• 2.3 量化交易平臺18
• 第三章 量化交易的流程18-22
• 3.1 資產(chǎn)配置18-19
• 3.2 量化選股19
• 3.3 組合優(yōu)化19
• 3.4 交易執(zhí)行與回溯測試19-20
• 3.5 風(fēng)險(xiǎn)控制與績效評估20
• 3.6 績效評估20-22
• 第四章 黃金期貨量化交易策略22-32
• 4.1 量化交易擇時(shí)策略理論方法22-24
• 4.2 黃金期貨的實(shí)證研究24-29
• 4.2.1 黃金期貨滬黃金 160624-25
• 4.2.2 黃金期貨的實(shí)證研究25-29
• 4.3 樣本外檢驗(yàn)29-31
• 4.4 量化交易投資組合31
• 4.5 弱勢有效市場31-32
• 第五章 結(jié)論32-34
• 5.1 黃金期貨量化交易結(jié)論32
• 5.2 對黃金期貨投資的建議32-34
• 參考文獻(xiàn)34-36
• 附錄A MATLAB代碼36-44
• 致謝44-45
• 個(gè)人簡歷 在讀期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果45-46

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