本文關(guān)鍵詞：隨機利率下數(shù)字冪型期權(quán)的定價

  更多相關(guān)文章： 線性區(qū)間期權(quán) 測度變換 Girsanov定理

【摘要】：借助測度變換獲得數(shù)字冪型期權(quán)的一般定價公式,在利率服從擴展的Vasicek利率模型時,利用鞅理論和Girsanov定理,得到了數(shù)字冪型期權(quán)的精確定價公式.
【作者單位】： 金陵科技學(xué)院基礎(chǔ)部;南京大學(xué)金陵學(xué)院;南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 線性區(qū)間期權(quán) 測度變換 Girsanov定理
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(11271193,11201199,10671032,10871001) 江蘇高校自然科學(xué)研究項目(11KJB110005) 東南大學(xué)博士后基金資助項目(1107010100)
【分類號】：O211.6
【正文快照】： 期權(quán)作為重要金融衍生工具之一,其理論研究的重點在于兩個方面:一個是如何構(gòu)造出新的期權(quán),以滿足不斷變化的市場投資的需要;另一個是如何確定這些日趨復(fù)雜的期權(quán)的價值,即給期權(quán)定價的問題.但是期權(quán)的定價不僅僅依賴于標(biāo)的資產(chǎn)到期的價格,還與利率的風(fēng)險有關(guān),因此考慮隨機利率

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本文編號：625185