本文關(guān)鍵詞：混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下永久美式期權(quán)的定價(jià)

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【摘要】：假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)由混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng),利用分?jǐn)?shù)It6公式得到了混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下永久美式期權(quán)的Black-Scholes偏微分方程,并通過偏微分方程獲得永久美式期權(quán)的定價(jià)公式.
【作者單位】： 蘇州市職業(yè)大學(xué)商學(xué)院;中國礦業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng) 永久美式期權(quán) 混合分?jǐn)?shù)Black-Scholes模型 期權(quán)定價(jià)
【基金】：蘇州市職業(yè)大學(xué)創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目(2013SZDYY05)
【分類號(hào)】：F830.9
【正文快照】： 1引言傳統(tǒng)的期權(quán)定價(jià)都是在假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究的,然而近年來大量的實(shí)證研究表明金融資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率并非服從正態(tài)分布,而是服從一種“尖峰厚尾”的分布,而且其價(jià)格之間也并非是隨機(jī)游走的,而是存在著長(zhǎng)期記憶性和自相似性等分形特征,這導(dǎo)致了大量

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孫琳;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下帶交易費(fèi)用的期權(quán)定價(jià)[J];系統(tǒng)工程;2009年09期

2 李萍;薛紅;李琛煒;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下具有違約風(fēng)險(xiǎn)未定權(quán)益定價(jià)[J];紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào);2012年04期

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中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前8條

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2 李楚進(jìn);分?jǐn)?shù)穩(wěn)定過程及場(chǎng)的白噪聲分析[D];華中科技大學(xué);2005年

3 梅正陽;相機(jī)權(quán)益評(píng)價(jià)的數(shù)值算法研究[D];華中科技大學(xué);2006年

4 肖艷清;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)方程及其在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用[D];中南大學(xué);2012年

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7 王莎;非線性分?jǐn)?shù)階動(dòng)力系統(tǒng)的控制研究[D];北京交通大學(xué);2014年

8 王虎;時(shí)滯分?jǐn)?shù)階Hopfield神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)力學(xué)分析[D];北京交通大學(xué);2015年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 吳波兵;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中基于風(fēng)險(xiǎn)偏好的期權(quán)定價(jià)[D];湘潭大學(xué);2009年

2 井維姝;分?jǐn)?shù)B-S模型下帶交易費(fèi)的兩資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)及對(duì)沖誤差規(guī)避[D];華南理工大學(xué);2011年

3 胡愛蓮;股指期貨期權(quán)定價(jià)研究[D];華中科技大學(xué);2010年

4 程菊林;分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)下的障礙期權(quán)和回望期權(quán)定價(jià)[D];華中科技大學(xué);2010年

5 宋燕燕;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)環(huán)境中的期權(quán)定價(jià)模型及投資組合[D];中國石油大學(xué);2011年

6 楊燁;外匯期權(quán)定價(jià)的反問題研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

7 王凱;基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的外匯期權(quán)定價(jià)模型及實(shí)證研究[D];重慶大學(xué);2008年

8 胡攀;基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的幾何平均亞式期權(quán)定價(jià)模型及其在權(quán)證定價(jià)中的應(yīng)用[D];重慶大學(xué);2009年

9 徐杰;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程解的唯一性和爆破時(shí)[D];華中科技大學(xué);2009年

10 周曉威;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)場(chǎng)合下歐式期權(quán)定價(jià)研究[D];華南理工大學(xué);2010年

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 趙巍;;股價(jià)受分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的混合期權(quán)定價(jià)模型[J];南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年01期

2 王劍君;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境中2種新型權(quán)證的定價(jià)[J];合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年03期

3 張寅冬;;隨機(jī)利率下服從分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的帶跳——擴(kuò)散的冪期權(quán)定價(jià)[J];商場(chǎng)現(xiàn)代化;2012年28期

4 李萍;薛紅;李琛煒;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下具有違約風(fēng)險(xiǎn)未定權(quán)益定價(jià)[J];紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報(bào);2012年04期

5 張璐;容躍堂;劉明月;;混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下可延遲交付的附息債券期權(quán)定價(jià)[J];渭南師范學(xué)院學(xué)報(bào);2012年12期

6 趙巍;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的雙標(biāo)的兩值期權(quán)定價(jià)模型[J];淮海工學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年04期

7 肖艷清;鄒捷中;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的期權(quán)定價(jià)與測(cè)度變換[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2008年20期

8 黃煜可;;幾何分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下期權(quán)定價(jià)的時(shí)間軸變換法[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2009年05期

9 肖煒麟;張衛(wèi)國;徐維軍;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下幾何平均亞式權(quán)證的定價(jià)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2010年21期

10 周青青;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下歐式價(jià)差期權(quán)定價(jià)[J];科協(xié)論壇(下半月);2011年02期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 郭蓉;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)下系統(tǒng)的隨機(jī)平均法[A];第二屆全國隨機(jī)動(dòng)力學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議摘要集與會(huì)議議程[C];2013年

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3 張啟敏;;分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下企業(yè)R&D項(xiàng)目評(píng)價(jià)的數(shù)值計(jì)算方法[A];中國企業(yè)運(yùn)籌學(xué)[C];2009年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前7條

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中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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9 楊華偉;混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下期權(quán)定價(jià)問題的研究[D];蘭州大學(xué);2010年

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本文編號(hào)：622682