本文關(guān)鍵詞：中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)衍生品市場(chǎng)多重分形特性研究

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【摘要】：本文采用多重分形理論對(duì)上海航交所推出的中國(guó)沿海煤炭(秦滬線和秦廣線)運(yùn)價(jià)指數(shù)及其衍生品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特性進(jìn)行實(shí)證研究。通過(guò)基本的R/S分析和多重分形交叉降趨脈動(dòng)分析方法(MF-X-DFA)研究該市場(chǎng)的日度收益率序列,研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):中國(guó)沿海煤炭:秦滬和秦廣兩條航線的期貨市場(chǎng)均具有多重分形特性;然而,沿海煤炭現(xiàn)貨市場(chǎng)的多重分形特性還沒有形成。
【作者單位】： 上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)所;
【關(guān)鍵詞】： 運(yùn)價(jià)指數(shù) 多重分形 重標(biāo)極差R/S分析 赫斯特指數(shù)
【分類號(hào)】：F764.1;F724.5
【正文快照】： 一、引言目前,關(guān)于上海運(yùn)價(jià)指數(shù)衍生品的研究主要集中于上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)衍生品,而中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)及其衍生品自2011年12月推出以來(lái),一直沒有引起理論界的關(guān)注,對(duì)其進(jìn)行研究的文獻(xiàn)則少之又少。本文利用多重分形理論,把中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)(現(xiàn)貨)市場(chǎng)及其衍生品(期

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本文編號(hào)：614587