本文關鍵詞：中國沿海煤炭運價衍生品市場多重分形特性研究

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【摘要】：本文采用多重分形理論對上海航交所推出的中國沿海煤炭(秦滬線和秦廣線)運價指數(shù)及其衍生品的市場風險特性進行實證研究。通過基本的R/S分析和多重分形交叉降趨脈動分析方法(MF-X-DFA)研究該市場的日度收益率序列,研究結果發(fā)現(xiàn):中國沿海煤炭:秦滬和秦廣兩條航線的期貨市場均具有多重分形特性;然而,沿海煤炭現(xiàn)貨市場的多重分形特性還沒有形成。
【作者單位】： 上海社會科學院經濟所;
【關鍵詞】： 運價指數(shù) 多重分形 重標極差R/S分析 赫斯特指數(shù)
【分類號】：F764.1;F724.5
【正文快照】： 一、引言目前,關于上海運價指數(shù)衍生品的研究主要集中于上海出口集裝箱運價指數(shù)衍生品,而中國沿海煤炭運價指數(shù)及其衍生品自2011年12月推出以來,一直沒有引起理論界的關注,對其進行研究的文獻則少之又少。本文利用多重分形理論,把中國沿海煤炭運價指數(shù)(現(xiàn)貨)市場及其衍生品(期

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