本文關(guān)鍵詞：我國存款保險(xiǎn)制度及其定價(jià)研究

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【摘要】：作為保證金融安全監(jiān)管屏障中不可或缺的一環(huán)的存款保險(xiǎn)制度,在穩(wěn)定市場秩序、引導(dǎo)金融市場發(fā)展的過程中,減少市場對(duì)金融危機(jī)的擔(dān)憂和非必要的預(yù)期的同時(shí),也在另一個(gè)層面上成為我國應(yīng)付國際金融危機(jī)的一個(gè)必不可少的“制度補(bǔ)位”。目前,存款保險(xiǎn)制度在我國仍處于初步發(fā)展階段,因此該制度還有許多需要完善的地方,尤其是定價(jià)問題,關(guān)乎著存款保險(xiǎn)制度的長遠(yuǎn)發(fā)展。首先,本文結(jié)合《存款保險(xiǎn)條例》中相關(guān)規(guī)定,對(duì)我國存款保險(xiǎn)制度的概念、實(shí)施的必要性以及該制度面臨的困境做了論說;其次,本文對(duì)兩種經(jīng)典的定價(jià)法進(jìn)行對(duì)比研究;再是,本文結(jié)合我國實(shí)際情況,選取16家上市銀行作為樣本,以穆迪信用評(píng)級(jí)和存款量為標(biāo)準(zhǔn),將樣本劃分為三類。然后本文創(chuàng)新地從宏觀存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和微觀參保機(jī)構(gòu)兩個(gè)層面出發(fā),運(yùn)用矩母函數(shù)這一精算方法和預(yù)期損失定價(jià)法,構(gòu)建在某一保險(xiǎn)期間,存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的總損失模型和總保費(fèi)模型。并且,本文還開創(chuàng)性地將“充足保費(fèi)以保證存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作”納入定價(jià)前提條件中,進(jìn)行存款保險(xiǎn)定價(jià)模擬,然后做相關(guān)因素的敏感性分析,找出它們之間的變動(dòng)規(guī)律。最后,通過前面分析與模擬,本文總結(jié)出以下結(jié)論:(1)本文在增加“充足保費(fèi)以保證存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作”這個(gè)前提條件下,模擬所得的保費(fèi)并不會(huì)對(duì)參保機(jī)構(gòu)的經(jīng)營成本造成過多的負(fù)擔(dān);(2)在預(yù)期違約概率不變情況下,參保機(jī)構(gòu)的保費(fèi)和存款量之間是正向關(guān)系,而且保費(fèi)的增長速度是逐漸遞減的;在存款量不變的情況下,參保機(jī)構(gòu)的保費(fèi)隨著預(yù)期違約概率的增加而增加,此時(shí)保費(fèi)的增長速度先增后減;(3)我國的存款保險(xiǎn)制度在整個(gè)實(shí)施過程會(huì)遇到一些難題,以及尚有須要提高之處,所以本文根據(jù)結(jié)論,對(duì)存款保險(xiǎn)制度及其定價(jià)提出一些可行性建議。
【關(guān)鍵詞】：存款保險(xiǎn)制度 存款保險(xiǎn)定價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)理論
【學(xué)位授予單位】：華僑大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.1
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 緒論8-14
• 1.1 研究背景與意義8-9
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9
• 1.2 主要內(nèi)容與研究思路9-13
• 1.3 研究方法與創(chuàng)新之處13-14
• 1.3.1 研究方法13
• 1.3.2 論文創(chuàng)新點(diǎn)13-14
• 第2章 存款保險(xiǎn)制度相關(guān)概述14-22
• 2.1 存款保險(xiǎn)制度概述14-15
• 2.1.1 存款保險(xiǎn)制度的概念14
• 2.1.2 存款保險(xiǎn)制度的特征14-15
• 2.2 存款保險(xiǎn)制度建立的必要性15-18
• 2.3 存款保險(xiǎn)制度面臨的風(fēng)險(xiǎn)18-21
• 2.3.1 制度缺陷風(fēng)險(xiǎn)18-19
• 2.3.2 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)19-21
• 2.4 本章小結(jié)21-22
• 第3章 現(xiàn)行存款保險(xiǎn)定價(jià)理論及其評(píng)價(jià)22-31
• 3.1 Merton期權(quán)定價(jià)理論與評(píng)價(jià)22-26
• 3.1.1 Merton模型22-23
• 3.1.2 Merton期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展23-25
• 3.1.3 Merton期權(quán)定價(jià)模型的評(píng)價(jià)25-26
• 3.2 預(yù)期損失定價(jià)理論與評(píng)價(jià)26-29
• 3.2.1 預(yù)期損失定價(jià)理論26-28
• 3.2.2 預(yù)期損失定價(jià)理論的發(fā)展28
• 3.2.3 預(yù)期損失定價(jià)理論的評(píng)價(jià)28-29
• 3.3 本章小結(jié)29-31
• 第4章 我國存款保險(xiǎn)的定價(jià)模擬31-46
• 4.1 充足保費(fèi)的必要性31-32
• 4.2 損失分布及保費(fèi)模型32-34
• 4.2.1 損失分布32-33
• 4.2.2 總損失模型與總保費(fèi)模型33-34
• 4.3 參數(shù)設(shè)定與數(shù)據(jù)選取34-36
• 4.3.1 參數(shù)設(shè)定34-35
• 4.3.2 數(shù)據(jù)選取35-36
• 4.4 數(shù)據(jù)模擬36-40
• 4.5 敏感性分析40-43
• 4.6 結(jié)論分析43-44
• 4.7 本章小結(jié)44-46
• 第5章 結(jié)論與建議46-54
• 5.1 結(jié)論46-47
• 5.2 建議47-52
• 5.2.1 關(guān)于我國存款保險(xiǎn)定價(jià)的建議47-50
• 5.2.2 關(guān)于我國存款保險(xiǎn)制度的建議50-52
• 5.3 不足與展望52-54
• 參考文獻(xiàn)54-57
• 致謝57-58
• 個(gè)人簡歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果58

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