本文關(guān)鍵詞：帶自由邊界的美式看漲期權(quán)定價的有限差分法

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【摘要】：首先采用前修復(fù)法把帶自由邊界的美式看漲期權(quán)模型轉(zhuǎn)化為帶固定邊界的美式看漲期權(quán)模型;然后利用顯式、隱式等有限差分格式對其離散,得到相應(yīng)的線性與非線性方程組,通過牛頓迭代法等方法求得相應(yīng)的線性與非線性方程組的解,從而求得原問題的期權(quán)價格;最后給出數(shù)值算例,通過對此算例做的一系列數(shù)值試驗,驗證了算法的有效性,并得到了一些在期權(quán)交易的實際操作中有用的結(jié)果.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)信息學(xué)院;河北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;河北師范大學(xué)附屬民族師范學(xué)院;石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 帶自由邊界的美式看漲期權(quán) 前修復(fù)法 有限差分法
【基金】：國家自然科學(xué)基金(10971224,11171349) 河北省青年基金(A2010000346)
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 金融數(shù)學(xué)的研究對象是金融市場上風(fēng)險資產(chǎn)的交易,其目的是利用有效的數(shù)學(xué)工具揭示金融學(xué)的本質(zhì)特征,從而達(dá)到對具有潛在風(fēng)險的各種未定權(quán)益的合理定價和選擇規(guī)避風(fēng)險的最優(yōu)策略.它的歷史最早可以追溯到1900年法國數(shù)學(xué)家巴歇里埃(Bachelier)的博士論文“投機的理論”(The Theor

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本文編號：605400